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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,02 % 46,67 % 46,67 % 46,67 % 48,35 % -62,92 % -75,01 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,04 % 2,82 % 5,34 % 4,19 % 5,91 % -12,36 % -18,88 % -20,37 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % 43,85 % 41,33 % 42,48 % 42,44 % -50,56 % -56,14 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,88 % 1,96 % 9,12 % 10,04 % 8,35 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,13 % 46,18 % 45,70 % 45,79 % 46,39 % -72,04 % -85,05 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,52 % -20,72 % -67,62 % 0,19 % -33,30 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -1,82 % -22,27 % -49,40 % -2,25 % -24,39 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -3,73 % -24,42 % -70,87 % 0,20 % -32,72 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,35 % -28,16 % -24,22 %
Categoria 5,91 % -4,30 % -4,10 %
Delta 42,44 % -23,86 % -20,12 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta 46,39 % -31,13 % -26,13 %
Rischio
Volatilità 46,24 % 55,01 % 45,11 %
Volatilità Categoria 3,84 % 9,30 % 8,33 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,74 % -66,58 % -85,79 %
Tempo di recupero 63 j - -
DSR 1,36 % 43,14 % 36,58 %
Sortino 34,14 -0,72 -0,71
VAR 95 -0,05 % -0,70 % -0,17 %
VAR 99 -1,08 % -36,39 % -34,34 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 -0,57 -0,58
TEV 46,24 % 55,02 % 45,12 %
Information ratio (IR) 1,00 -0,57 -0,58
Up Capture Ratio 24,67 -5,33 -4,61
Down Capture Ratio - - 47,28
Indice Omega 13,77 0,65 0,55
Reattività
Beta -123,25 -65,06 -7,37
0,02 1,78 0,14
Beta bull -123,25 -65,06 -44,63
Beta bear - - 66,54
Asimmetria
Skewness 7,18 -0,98 -1,63
Kurtosis 51,68 26,52 38,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester