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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -1,11 % 2,26 % -1,11 % 18,98 % -74,63 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,41 % 6,00 % -0,41 % 8,25 % -14,19 % -19,31 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,70 % -3,75 % -0,70 % 10,73 % -60,43 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,86 % 3,27 % 8,19 % 6,96 % 5,45 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,18 % -1,74 % 0,86 % -1,97 % 15,71 % -82,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -20,72 % -67,62 % 0,19 % -33,30 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -21,79 % -49,92 % -3,59 % -24,20 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -24,42 % -70,87 % 0,20 % -32,72 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,98 % -36,63 % -
Categoria 8,25 % -4,92 % -4,17 %
Delta 10,73 % -31,72 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 15,59 % -39,21 % -
Rischio
Volatilità 11,86 % 47,79 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -1,26 % -78,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,08 % 43,12 % -
Sortino 14,41 -0,91 -
VAR 95 -0,10 % -0,19 % -
VAR 99 -0,68 % -36,39 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 -0,82 -
TEV 11,85 % 47,81 % -
Information ratio (IR) 1,32 -0,82 -
Up Capture Ratio 5,80 -11,74 -
Down Capture Ratio - -1,95 -
Indice Omega 4,80 0,36 -
Reattività
Beta 26,59 -17,54 -
1,90 0,59 -
Beta bull 26,59 -32,91 -
Beta bear - 0,03 -
Asimmetria
Skewness 4,98 -3,66 -
Kurtosis 25,61 31,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester