Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 1,49 % 0,05 % 3,65 % -3,23 % -1,58 % 7,11 % 54,25 % - -
Categoria -0,06 % 0,39 % -0,38 % 0,15 % -3,40 % -2,74 % 2,28 % 27,70 % 52,90 % 72,46 %
Delta 0,02 % 1,11 % 0,43 % 3,50 % 0,17 % 1,16 % 4,83 % 26,55 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,61 % -0,41 % -0,08 % -5,51 % -3,78 % 4,90 % 43,35 % 91,03 % 125,55 %
Delta -0,08 % 0,88 % 0,46 % 3,74 % 2,29 % 2,21 % 2,21 % 10,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta 10,96 % 9,91 % -1,31 % 8,84 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,25 % 13,37 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 5,32 % 6,62 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,41 % 2,31 % -
Rischio
Volatilità 21,06 % 17,29 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,55 % 12,16 % -
Sortino 0,46 0,87 -
VAR 95 -5,08 % -3,59 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,61 -
TEV 5,25 % 4,42 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,52 -
Up Capture Ratio 1,19 1,17 -
Down Capture Ratio 1,19 1,16 -
Indice Omega 1,18 1,27 -
Reattività
Beta 1,13 1,12 -
95,09 94,49 -
Beta bull 1,22 1,12 -
Beta bear 1,00 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,66 -
Kurtosis 3,00 2,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR