Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -0,84 % 0,71 % 11,00 % 1,88 % -0,41 % 2,95 % 42,74 % - -
Categoria 0,03 % 0,32 % 1,80 % 10,64 % -1,55 % -1,23 % 2,95 % 27,28 % 49,84 % 76,74 %
Delta -0,61 % -1,17 % -1,09 % 0,36 % 3,42 % 0,83 % 0,00 % 15,46 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,50 % 2,53 % 11,55 % -3,07 % -2,36 % 5,30 % 41,70 % 85,50 % 130,92 %
Delta -0,29 % -1,34 % -1,82 % -0,55 % 4,95 % 1,95 % -2,35 % 1,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,14 % 26,37 % -24,60 % 37,31 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 2,54 % 12,22 % -8,54 % 14,22 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,09 % 6,88 % -11,52 % 5,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,26 % 14,34 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 5,86 % 5,13 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 2,92 % 0,65 % -
Rischio
Volatilità 19,09 % 17,24 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,13 % -20,13 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,98 % 11,98 % -
Sortino 0,45 0,96 -
VAR 95 -4,15 % -4,08 % -
VAR 99 -9,62 % -5,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,67 -
TEV 6,35 % 7,73 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,08 -
Up Capture Ratio 1,14 1,14 -
Down Capture Ratio 1,09 1,17 -
Indice Omega 1,15 1,29 -
Reattività
Beta 0,99 1,08 -
88,94 80,33 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 0,82 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,49 -
Kurtosis 2,47 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR