Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,39 % 1,11 % 2,70 % 14,52 % 8,26 % 22,68 % 42,62 % - -
Categoria 0,44 % 1,81 % 1,10 % 4,30 % 16,37 % 8,64 % 17,55 % 16,87 % 53,69 % 96,81 %
Delta -0,49 % -0,42 % 0,01 % -1,60 % -1,86 % -0,38 % 5,14 % 25,76 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,48 % 1,03 % 4,70 % 17,79 % 11,29 % 25,04 % 36,63 % 81,52 % 149,34 %
Delta 0,12 % -0,09 % 0,08 % -2,00 % -3,27 % -3,04 % -2,35 % 5,99 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,14 % -13,35 % 39,29 % - - - - -
Categoria 14,15 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,63 %
Delta 6,99 % 2,99 % 15,98 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 1,66 % -0,28 % 7,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,87 % 11,92 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,89 %
Delta 4,83 % 7,60 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -1,43 % 1,99 % -
Rischio
Volatilità 10,53 % 13,62 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -7,33 % -16,97 % -
Tempo di recupero 77 j 569 j -
DSR 7,01 % 8,97 % -
Sortino 2,30 1,18 -
VAR 95 -2,22 % -3,17 % -
VAR 99 -3,81 % -4,29 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,77 -
TEV 2,68 % 3,44 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,58 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 0,97 -
Indice Omega 1,65 1,33 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
93,50 93,64 -
Beta bull 0,95 0,97 -
Beta bear 1,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,02 -
Kurtosis 0,68 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR