Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 0,76 % 4,34 % -5,70 % -9,31 % -6,82 % 5,53 % 32,33 % - -
Categoria -0,32 % 0,63 % 3,37 % -4,25 % -4,89 % -2,89 % 4,63 % 20,92 % 52,06 % 72,34 %
Delta -0,27 % 0,13 % 0,97 % -1,45 % -4,41 % -3,93 % 0,90 % 11,41 % - -
Benchmark* -0,23 % 1,47 % 4,20 % -5,12 % -5,71 % -4,07 % 8,58 % 35,26 % 87,38 % 124,76 %
Delta -0,35 % -0,71 % 0,14 % -0,58 % -3,60 % -2,75 % -3,05 % -2,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,53 % 21,14 % -13,35 % 39,29 % - - - -
Categoria 16,54 % 14,09 % -16,08 % 23,05 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta 4,99 % 7,05 % 2,73 % 16,24 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,69 % 1,66 % -0,28 % 7,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,17 % 5,91 % -
Categoria 1,26 % 3,98 % 8,46 %
Delta -1,43 % 1,93 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -5,87 % -2,38 % -
Rischio
Volatilità 17,74 % 15,28 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -20,79 % -20,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,11 % 11,27 % -
Sortino -0,24 0,29 -
VAR 95 -4,18 % -3,53 % -
VAR 99 -10,04 % -6,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,21 -
TEV 3,50 % 3,37 % -
Information ratio (IR) -1,68 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 1,04 1,02 -
Indice Omega 0,93 1,10 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
96,13 95,13 -
Beta bull 1,17 1,02 -
Beta bear 0,98 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,79 -
Kurtosis 5,12 3,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR