Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,96 % -1,18 % 0,86 % -0,93 % -1,24 % 6,10 % -0,25 % - -
Categoria 0,17 % 0,54 % -1,12 % -1,32 % -0,38 % -1,51 % 3,64 % 3,18 % 3,41 % 4,74 %
Delta 0,06 % 0,42 % -0,06 % 2,18 % -0,55 % 0,27 % 2,47 % -3,43 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,25 % -2,36 % -2,76 % -1,85 % -3,98 % 2,24 % -4,36 % -12,18 % -1,04 %
Delta 0,16 % 0,71 % 1,18 % 3,62 % 0,91 % 2,74 % 3,86 % 4,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,19 % 7,42 % -17,82 % 4,10 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 1,16 % 2,50 % -8,51 % 2,20 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,74 % 5,44 % -6,42 % 2,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % -0,35 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,25 % -1,48 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,97 % 0,48 % -
Rischio
Volatilità 6,61 % 8,28 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,51 % -14,80 % -
Tempo di recupero 79 j 980 j -
DSR 4,93 % 6,11 % -
Sortino 0,32 -0,48 -
VAR 95 -1,32 % -2,01 % -
VAR 99 -3,09 % -3,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,35 -
TEV 4,51 % 5,73 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,08 -
Up Capture Ratio 0,85 0,97 -
Down Capture Ratio 0,69 0,94 -
Indice Omega 1,10 0,89 -
Reattività
Beta 0,75 0,90 -
60,10 52,64 -
Beta bull 0,67 0,71 -
Beta bear 0,72 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,09 -
Kurtosis 1,54 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index