Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,45 % 3,74 % 2,22 % 3,27 % 3,77 % 4,20 % 14,94 % -4,00 % -
Categoria 0,17 % 0,31 % 1,22 % 0,04 % 1,06 % 1,22 % 0,89 % 11,98 % 3,23 % 12,43 %
Delta 0,29 % 0,14 % 2,52 % 2,19 % 2,22 % 2,55 % 3,30 % 2,96 % -7,23 % -
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 2,39 % 1,69 % 2,55 % 2,64 % 1,55 % 6,88 % -6,60 % 3,86 %
Delta 0,32 % 0,05 % 1,35 % 0,53 % 0,72 % 1,13 % 2,64 % 8,06 % 2,60 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,11 % 6,19 % 7,42 % -17,82 % 4,10 % - - -
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -2,84 % 1,01 % 2,27 % -8,55 % 2,07 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,60 % 1,74 % 5,44 % -6,42 % 2,17 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,48 % 3,05 % -1,23 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -0,06 % -0,20 % -1,53 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 0,86 % 2,12 % 0,74 %
Rischio
Volatilità 4,00 % 5,94 % 7,50 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,24 % -5,38 % -19,28 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,14 % 4,44 % 5,66 %
Sortino -0,50 0,05 -0,59
VAR 95 -0,85 % -1,13 % -1,86 %
VAR 99 -1,86 % -3,09 % -3,13 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,04 -0,44
TEV 3,70 % 4,03 % 5,15 %
Information ratio (IR) 0,23 0,53 0,14
Up Capture Ratio 0,58 0,81 0,84
Down Capture Ratio 0,54 0,67 0,82
Indice Omega 0,86 1,02 0,85
Reattività
Beta 0,58 0,78 0,86
R² 28,84 58,70 54,12
Beta bull 0,86 0,90 0,86
Beta bear 0,41 0,78 0,94
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,63 -0,23
Kurtosis 1,50 2,24 1,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index