Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,29 % 0,07 % -0,46 % 4,74 % 0,60 % 3,72 % 3,04 % - -
Categoria -0,11 % -0,22 % -0,10 % -0,03 % 3,93 % 1,43 % 3,90 % 4,00 % 8,47 % 17,98 %
Delta 0,04 % -0,07 % 0,17 % -0,44 % 0,81 % -0,83 % -0,18 % -0,97 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,25 % -0,30 % -0,31 % 5,14 % 1,21 % 4,08 % 4,23 % 10,85 % 22,95 %
Delta 0,21 % -0,04 % 0,37 % -0,15 % -0,40 % -0,61 % -0,36 % -1,19 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,57 % -10,83 % 6,88 % - - - - -
Categoria 3,27 % -7,95 % 6,42 % -0,48 % 13,31 % 1,32 % -5,85 % 7,59 %
Delta 1,30 % -2,88 % 0,46 % - - - - -
Benchmark* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Delta -0,15 % -0,97 % 0,36 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,14 % 0,62 % -
Categoria 3,95 % 1,03 % 1,52 %
Delta -0,80 % -0,41 % -
Benchmark* 4,70 % 1,06 % 1,98 %
Delta -1,56 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 7,05 % 8,38 % -
Volatilità Categoria 5,53 % 6,67 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 7,00 % 8,14 % 8,72 %
Max drawdown -4,49 % -13,37 % -
Tempo di recupero 186 j - -
DSR 5,09 % 5,94 % -
Sortino -0,12 -0,13 -
VAR 95 -1,48 % -1,69 % -
VAR 99 -2,70 % -3,23 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,09 -
TEV 2,38 % 3,17 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,00 0,94 -
Down Capture Ratio 1,09 0,96 -
Indice Omega 0,99 0,98 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
88,85 85,90 -
Beta bull 0,78 0,92 -
Beta bear 0,87 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,14 0,01 -
Kurtosis 0,45 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index