Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,59 % -0,45 % 0,40 % -8,32 % -7,35 % -2,04 % -4,18 % - -
Categoria 0,17 % 0,61 % -0,25 % 0,31 % -7,52 % -6,65 % -1,16 % -2,45 % -0,98 % 14,30 %
Delta 0,08 % -0,02 % -0,20 % 0,09 % -0,80 % -0,70 % -0,88 % -1,73 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,35 % -0,60 % 0,32 % -8,00 % -7,56 % -1,61 % -2,12 % -2,17 % 19,64 %
Delta 0,13 % 0,24 % 0,15 % 0,08 % -0,32 % 0,21 % -0,43 % -2,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,16 % 4,57 % -10,83 % 6,88 % - - - -
Categoria 8,77 % 3,60 % -8,23 % 6,58 % -0,35 % 13,81 % 0,74 % -5,99 %
Delta -0,61 % 0,97 % -2,60 % 0,30 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -1,46 % -0,15 % -0,97 % 0,36 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,45 % -0,06 % -
Categoria -2,09 % 0,29 % -0,35 %
Delta -0,35 % -0,35 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta -0,17 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 9,96 % 8,52 % -
Volatilità Categoria 8,34 % 7,04 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -11,18 % -11,25 % -
Tempo di recupero - 810 j -
DSR 8,47 % 6,52 % -
Sortino -0,64 -0,44 -
VAR 95 -1,81 % -1,69 % -
VAR 99 -5,34 % -4,76 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 -0,34 -
TEV 2,81 % 3,09 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,94 0,95 -
Down Capture Ratio 0,96 0,96 -
Indice Omega 0,80 0,89 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
92,28 87,09 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 0,93 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,66 -
Kurtosis 4,98 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index