Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % 4,70 % 6,64 % 33,96 % 23,76 % 12,09 % -1,62 % -15,25 % - -
Categoria 0,73 % 3,42 % 3,59 % 32,98 % 28,15 % 16,57 % 7,30 % 7,38 % 97,14 % 65,95 %
Delta 0,50 % 1,28 % 3,06 % 0,97 % -4,39 % -4,48 % -8,92 % -22,63 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,20 % 3,13 % 16,92 % 16,02 % 6,51 % 13,63 % 25,78 % 102,12 % 213,20 %
Delta 0,73 % 2,50 % 3,51 % 17,04 % 7,74 % 5,58 % -15,26 % -41,03 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,44 % -13,01 % -12,06 % - - - - -
Categoria 3,53 % -5,01 % -3,86 % 26,86 % 44,40 % -11,45 % -3,67 % 68,70 %
Delta -2,09 % -8,00 % -8,20 % - - - - -
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -3,89 % -26,79 % -35,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,08 % -4,76 % -
Categoria 5,28 % 3,14 % 13,49 %
Delta -12,37 % -7,90 % -
Benchmark* 9,44 % 9,24 % 13,43 %
Delta -16,53 % -14,00 % -
Rischio
Volatilità 29,81 % 32,15 % -
Volatilità Categoria 24,92 % 26,56 % 30,05 %
Volatilità Benchmark 18,92 % 25,79 % 26,53 %
Max drawdown -30,72 % -46,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,54 % 22,28 % -
Sortino -0,53 -0,28 -
VAR 95 -6,89 % -7,01 % -
VAR 99 -7,05 % -10,57 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,19 -
TEV 21,24 % 22,99 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,61 -
Up Capture Ratio 1,05 0,84 -
Down Capture Ratio 1,28 0,98 -
Indice Omega 0,97 1,00 -
Reattività
Beta 1,11 0,88 -
49,75 49,80 -
Beta bull 0,96 0,92 -
Beta bear 0,88 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,13 -
Kurtosis -0,58 -0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR