Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 2,01 % 0,95 % 20,09 % 16,58 % 10,31 % -5,73 % -2,53 % - -
Categoria 0,84 % 0,70 % 0,49 % 22,06 % 21,20 % 12,83 % 1,72 % 3,51 % 91,96 % 61,52 %
Delta -0,68 % 1,31 % 0,47 % -1,97 % -4,62 % -2,52 % -7,45 % -6,03 % - -
Benchmark* 0,94 % 2,18 % 0,97 % 12,59 % 16,72 % 5,20 % 11,59 % 21,48 % 95,80 % 196,99 %
Delta -0,79 % -0,17 % -0,01 % 7,50 % -0,14 % 5,11 % -17,32 % -24,00 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,50 % -4,82 % -4,33 % - - - - -
Categoria 3,53 % -5,01 % -3,86 % 26,86 % 44,40 % -11,45 % -3,67 % 68,70 %
Delta -3,03 % 0,19 % -0,47 % - - - - -
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -4,84 % -18,60 % -28,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,07 % 1,25 % -
Categoria 5,31 % 3,15 % 13,49 %
Delta -8,38 % -1,89 % -
Benchmark* 9,44 % 9,24 % 13,43 %
Delta -12,52 % -7,98 % -
Rischio
Volatilità 27,18 % 29,98 % -
Volatilità Categoria 24,92 % 26,56 % 30,05 %
Volatilità Benchmark 18,92 % 25,79 % 26,53 %
Max drawdown -27,88 % -38,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,29 % 19,65 % -
Sortino -0,37 -0,01 -
VAR 95 -6,37 % -6,37 % -
VAR 99 -6,88 % -8,86 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,00 -
TEV 19,34 % 21,76 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,99 0,80 -
Down Capture Ratio 1,13 0,84 -
Indice Omega 1,01 1,07 -
Reattività
Beta 1,01 0,82 -
49,36 49,69 -
Beta bull 0,82 0,96 -
Beta bear 0,90 0,66 -
Asimmetria
Skewness 0,29 0,38 -
Kurtosis -0,43 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR