Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,41 % -1,62 % -3,27 % -0,90 % -5,53 % -0,66 % 9,19 % 22,33 % -
Categoria -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta 0,42 % -0,91 % -3,03 % -3,86 % -4,92 % -10,90 % -7,44 % -4,39 % -2,40 % -
Benchmark* -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta 0,42 % -0,91 % -3,03 % -3,86 % -4,92 % -10,90 % -7,44 % -4,39 % -2,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,64 % 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 12,94 % -9,19 % 5,46 % 4,88 % -8,70 % - - -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 12,94 % -9,19 % 5,46 % 4,88 % -8,70 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,99 % 3,39 % 4,31 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -4,67 % -1,04 % -0,09 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -4,67 % -1,04 % -0,09 %
Rischio
Volatilità 5,38 % 4,58 % 4,68 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -6,79 % -6,79 % -6,79 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,18 % 3,43 % 3,32 %
Sortino -0,24 0,16 0,68
VAR 95 -1,29 % -1,12 % -1,10 %
VAR 99 -2,23 % -2,13 % -1,65 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,12 0,48
TEV 6,16 % 6,37 % 6,68 %
Information ratio (IR) -0,50 -0,20 -0,06
Up Capture Ratio 0,05 0,12 0,18
Down Capture Ratio -0,10 -0,16 -0,15
Indice Omega 0,96 1,06 1,21
Reattività
Beta 0,11 0,11 0,07
R² 0,48 1,40 0,55
Beta bull 0,63 0,30 0,15
Beta bear -0,04 0,18 0,09
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,63 -0,46
Kurtosis 1,50 1,13 0,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD