Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,08 % -0,17 % 0,92 % 2,72 % 2,37 % 1,94 % 21,78 % - -
Categoria 0,84 % 2,04 % -2,98 % -5,78 % 1,24 % -5,34 % 2,38 % 10,36 % 21,75 % 26,74 %
Delta -0,76 % -1,95 % 2,82 % 6,70 % 1,48 % 7,71 % -0,44 % 11,42 % - -
Benchmark* 0,84 % 2,04 % -2,98 % -5,78 % 1,24 % -5,34 % 2,38 % 10,36 % 21,75 % 26,74 %
Delta -0,76 % -1,95 % 2,82 % 6,70 % 1,48 % 7,71 % -0,44 % 11,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - - -
Categoria 13,64 % 1,86 % 2,87 % 10,20 % 0,31 % 5,89 % 3,97 % -9,57 %
Delta -10,23 % 6,39 % 5,56 % -7,52 % - - - -
Benchmark* 13,64 % 1,86 % 2,87 % 10,20 % 0,31 % 5,89 % 3,97 % -9,57 %
Delta -10,23 % 6,39 % 5,56 % -7,52 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,89 % 6,98 % -
Categoria 4,01 % 4,61 % 4,92 %
Delta -1,12 % 2,37 % -
Benchmark* 4,01 % 4,61 % 4,92 %
Delta -1,12 % 2,37 % -
Rischio
Volatilità 4,37 % 4,31 % -
Volatilità Categoria 5,61 % 4,88 % 4,59 %
Volatilità Benchmark 5,61 % 4,88 % 4,59 %
Max drawdown -6,40 % -6,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,28 % 2,92 % -
Sortino -0,15 1,51 -
VAR 95 -1,15 % -1,06 % -
VAR 99 -1,26 % -1,47 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 1,02 -
TEV 6,90 % 6,28 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,38 -
Up Capture Ratio 0,13 0,26 -
Down Capture Ratio -0,07 -0,25 -
Indice Omega 0,97 1,40 -
Reattività
Beta 0,07 0,07 -
0,91 0,69 -
Beta bull 0,13 0,11 -
Beta bear 0,07 0,12 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,39 -
Kurtosis 0,13 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD