Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,08 % 0,42 % 0,17 % -4,52 % 0,17 % 3,50 % 19,60 % - -
Categoria 0,43 % 1,16 % 2,30 % 8,73 % 8,71 % 1,94 % 14,48 % 22,36 % 33,01 % 34,33 %
Delta -0,18 % -1,24 % -1,88 % -8,56 % -13,23 % -1,77 % -10,99 % -2,76 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,16 % 2,30 % 8,73 % 8,71 % 1,94 % 14,48 % 22,36 % 33,01 % 34,33 %
Delta -0,18 % -1,24 % -1,88 % -8,56 % -13,23 % -1,77 % -10,99 % -2,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - - -
Categoria 13,09 % 1,91 % 2,96 % 10,52 % 0,33 % 5,89 % 3,97 % -9,57 %
Delta -9,67 % 6,33 % 5,47 % -7,84 % - - - -
Benchmark* 13,09 % 1,91 % 2,96 % 10,52 % 0,33 % 5,89 % 3,97 % -9,57 %
Delta -9,67 % 6,33 % 5,47 % -7,84 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,42 % 6,67 % -
Categoria 13,09 % 5,87 % 5,64 %
Delta -9,67 % 0,80 % -
Benchmark* 13,09 % 5,87 % 5,64 %
Delta -9,67 % 0,80 % -
Rischio
Volatilità 4,10 % 4,53 % -
Volatilità Categoria 4,17 % 4,50 % 4,52 %
Volatilità Benchmark 4,17 % 4,50 % 4,52 %
Max drawdown -6,40 % -6,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,27 % 3,10 % -
Sortino -0,09 1,41 -
VAR 95 -1,15 % -1,10 % -
VAR 99 -1,26 % -1,61 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,96 -
TEV 5,45 % 6,24 % -
Information ratio (IR) -1,77 0,09 -
Up Capture Ratio 0,10 0,24 -
Down Capture Ratio -0,26 -0,30 -
Indice Omega 0,97 1,39 -
Reattività
Beta 0,13 0,06 -
1,65 0,31 -
Beta bull 0,24 0,14 -
Beta bear 0,61 0,08 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,45 -
Kurtosis -0,03 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD