Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,57 % -0,64 % -0,88 % -3,44 % -3,82 % 2,07 % 11,88 % 25,82 % -
Categoria -0,07 % 0,01 % -0,90 % 1,19 % 3,66 % 3,62 % 4,47 % 15,97 % 25,71 % 38,34 %
Delta 0,07 % 0,56 % 0,26 % -2,07 % -7,10 % -7,44 % -2,41 % -4,10 % 0,10 % -
Benchmark* -0,07 % 0,01 % -0,90 % 1,19 % 3,66 % 3,62 % 4,47 % 15,97 % 25,71 % 38,34 %
Delta 0,07 % 0,56 % 0,26 % -2,07 % -7,10 % -7,44 % -2,41 % -4,10 % 0,10 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,64 % 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - -
Categoria -4,78 % 14,37 % 2,59 % 4,55 % 11,10 % -1,40 % 5,90 % 3,77 %
Delta 13,42 % -10,95 % 5,65 % 3,88 % -8,42 % - - -
Benchmark* -4,78 % 14,37 % 2,59 % 4,55 % 11,10 % -1,40 % 5,90 % 3,77 %
Delta 13,42 % -10,95 % 5,65 % 3,88 % -8,42 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,38 % 4,82 % 5,10 %
Categoria 3,92 % 5,18 % 4,93 %
Delta -0,54 % -0,36 % 0,17 %
Benchmark* 3,92 % 5,18 % 4,93 %
Delta -0,54 % -0,36 % 0,17 %
Rischio
Volatilità 4,85 % 4,41 % 4,59 %
Volatilità Categoria 3,43 % 4,98 % 5,12 %
Volatilità Benchmark 3,43 % 4,98 % 5,12 %
Max drawdown -6,79 % -6,79 % -6,79 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,51 % 3,16 % 3,16 %
Sortino 0,40 0,61 0,98
VAR 95 -1,13 % -1,10 % -1,08 %
VAR 99 -2,13 % -1,29 % -1,61 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,44 0,67
TEV 5,91 % 6,28 % 6,50 %
Information ratio (IR) 0,15 -0,04 0,08
Up Capture Ratio -0,03 0,11 0,18
Down Capture Ratio -0,47 -0,28 -0,22
Indice Omega 1,15 1,16 1,27
Reattività
Beta 0,02 0,11 0,07
0,03 1,48 0,57
Beta bull 0,65 0,31 0,16
Beta bear 0,50 0,27 0,17
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,45 -0,34
Kurtosis 1,29 0,60 0,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD