Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 1,44 % 3,58 % 7,33 % 2,40 % 1,72 % 13,23 % 44,15 % - -
Categoria -0,28 % 0,88 % 2,14 % 8,37 % 8,29 % 1,65 % 14,16 % 22,11 % 32,50 % 33,94 %
Delta -0,18 % 0,56 % 1,44 % -1,04 % -5,88 % 0,07 % -0,92 % 22,04 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,88 % 2,14 % 8,37 % 8,29 % 1,65 % 14,16 % 22,11 % 32,50 % 33,94 %
Delta -0,18 % 0,56 % 1,44 % -1,04 % -5,88 % 0,07 % -0,92 % 22,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,70 % 7,39 % 17,64 % 13,20 % - - - -
Categoria 13,09 % 1,91 % 2,96 % 10,52 % 0,33 % 5,89 % 3,97 % -9,57 %
Delta -0,39 % 5,47 % 14,68 % 2,68 % - - - -
Benchmark* 13,09 % 1,91 % 2,96 % 10,52 % 0,33 % 5,89 % 3,97 % -9,57 %
Delta -0,39 % 5,47 % 14,68 % 2,68 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,70 % 12,50 % -
Categoria 13,09 % 5,87 % 5,64 %
Delta -0,39 % 6,63 % -
Benchmark* 13,09 % 5,87 % 5,64 %
Delta -0,39 % 6,63 % -
Rischio
Volatilità 7,00 % 9,01 % -
Volatilità Categoria 4,17 % 4,50 % 4,52 %
Volatilità Benchmark 4,17 % 4,50 % 4,52 %
Max drawdown -8,16 % -9,72 % -
Tempo di recupero - 321 j -
DSR 4,04 % 6,01 % -
Sortino 2,23 1,70 -
VAR 95 -1,59 % -1,79 % -
VAR 99 -1,74 % -3,61 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 1,13 -
TEV 5,40 % 6,69 % -
Information ratio (IR) -0,07 0,95 -
Up Capture Ratio 1,08 1,47 -
Down Capture Ratio 1,26 1,12 -
Indice Omega 1,50 1,48 -
Reattività
Beta 1,07 1,38 -
40,72 48,60 -
Beta bull 1,07 1,38 -
Beta bear 0,54 1,62 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,49 -
Kurtosis 0,12 1,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD