Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -1,32 % -2,11 % -6,30 % -6,44 % -7,00 % -7,04 % 19,01 % - -
Categoria 0,08 % -0,74 % -1,71 % -4,88 % -6,03 % -6,93 % -0,41 % 7,73 % 19,40 % 28,62 %
Delta -0,30 % -0,58 % -0,40 % -1,42 % -0,42 % -0,07 % -6,63 % 11,28 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,74 % -1,71 % -4,88 % -6,03 % -6,93 % -0,41 % 7,73 % 19,40 % 28,62 %
Delta -0,30 % -0,58 % -0,40 % -1,42 % -0,42 % -0,07 % -6,63 % 11,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,70 % 7,39 % 17,64 % 13,20 % - - - -
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -0,91 % 5,52 % 14,74 % 3,05 % - - - -
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -0,91 % 5,52 % 14,74 % 3,05 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,26 % 6,86 % -
Categoria 2,84 % 3,18 % 4,05 %
Delta -5,11 % 3,68 % -
Benchmark* 2,84 % 3,18 % 4,05 %
Delta -5,11 % 3,68 % -
Rischio
Volatilità 8,81 % 9,02 % -
Volatilità Categoria 6,69 % 5,20 % 4,86 %
Volatilità Benchmark 6,69 % 5,20 % 4,86 %
Max drawdown -10,37 % -10,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,92 % 6,55 % -
Sortino -0,78 0,63 -
VAR 95 -1,74 % -1,84 % -
VAR 99 -4,11 % -4,11 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 0,46 -
TEV 5,45 % 6,48 % -
Information ratio (IR) -0,95 0,57 -
Up Capture Ratio 0,79 1,30 -
Down Capture Ratio 1,08 1,05 -
Indice Omega 0,81 1,21 -
Reattività
Beta 1,03 1,23 -
61,70 50,15 -
Beta bull 0,97 1,11 -
Beta bear 1,22 1,40 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,72 -
Kurtosis 1,96 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD