Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,14 % 0,67 % -2,52 % 1,36 % -0,51 % 5,12 % 10,32 % 43,23 % -
Categoria -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta 0,14 % -0,35 % -0,74 % -3,11 % -2,66 % -5,88 % -1,66 % -3,25 % 18,50 % -
Benchmark* -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta 0,14 % -0,35 % -0,74 % -3,11 % -2,66 % -5,88 % -1,66 % -3,25 % 18,50 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,17 % 12,70 % 7,39 % 17,64 % 13,20 % - - -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 3,14 % 0,09 % 4,60 % 14,09 % 1,82 % - - -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 3,14 % 0,09 % 4,60 % 14,09 % 1,82 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,36 % 3,92 % 7,47 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -1,29 % -0,51 % 3,08 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -1,29 % -0,51 % 3,08 %
Rischio
Volatilità 6,87 % 7,88 % 8,60 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -5,14 % -12,46 % -12,46 %
Tempo di recupero 160 j - -
DSR 4,81 % 5,61 % 5,95 %
Sortino 0,49 0,19 0,91
VAR 95 -1,68 % -1,68 % -1,74 %
VAR 99 -2,50 % -3,15 % -3,61 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,14 0,63
TEV 5,36 % 5,25 % 5,62 %
Information ratio (IR) 0,06 -0,14 0,49
Up Capture Ratio 1,19 1,11 1,34
Down Capture Ratio 1,24 1,20 1,21
Indice Omega 1,13 1,06 1,28
Reattività
Beta 1,30 1,19 1,31
R² 41,45 57,13 60,70
Beta bull 1,60 1,23 1,27
Beta bear 1,22 1,24 1,42
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,21 -0,42
Kurtosis 0,16 1,70 1,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD