Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,00 % -2,08 % 0,98 % -6,98 % -2,87 % 21,71 % 25,82 % 50,44 % -3,42 % -
Categoria -0,70 % -1,25 % 2,45 % -2,10 % 4,12 % 12,96 % 12,95 % 39,34 % 18,64 % 98,90 %
Delta -0,30 % -0,84 % -1,46 % -4,88 % -6,98 % 8,74 % 12,86 % 11,10 % -22,06 % -
Benchmark* -1,04 % -0,99 % 3,99 % 2,99 % 13,47 % 17,65 % 20,06 % 68,13 % 77,62 % 178,63 %
Delta 0,04 % -1,09 % -3,01 % -9,96 % -16,34 % 4,06 % 5,76 % -17,69 % -81,04 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,88 % -7,49 % -21,63 % -13,39 % 1,30 % - - -
Categoria 7,71 % 5,76 % 6,93 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 21,17 % -13,25 % -28,57 % 4,71 % -17,38 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 21,82 % -33,71 % -41,12 % -0,31 % -30,68 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,11 % 13,21 % -0,01 %
Categoria 14,89 % 10,89 % 3,74 %
Delta 19,22 % 2,32 % -3,75 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 14,96 % -5,42 % -12,34 %
Rischio
Volatilità 20,22 % 19,53 % 20,95 %
Volatilità Categoria 11,78 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -17,54 % -24,04 % -53,69 %
Tempo di recupero - 441 j 1669 j
DSR 12,91 % 13,73 % 15,16 %
Sortino 2,48 0,76 -0,14
VAR 95 -4,69 % -4,58 % -4,82 %
VAR 99 -5,53 % -6,94 % -6,74 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 0,53 -0,10
TEV 17,05 % 16,16 % 16,93 %
Information ratio (IR) 0,88 -0,34 -0,73
Up Capture Ratio 1,18 0,92 0,90
Down Capture Ratio 0,74 1,02 1,20
Indice Omega 1,68 1,22 1,00
Reattività
Beta 1,06 0,86 0,90
R² 28,95 32,51 35,15
Beta bull 0,88 0,67 0,63
Beta bear 2,28 0,79 0,79
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,33 -0,10
Kurtosis 0,00 0,02 -0,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR