Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 3,80 % -7,46 % -11,67 % -14,89 % -10,39 % -9,14 % -41,13 % - -
Categoria 0,35 % 2,83 % -10,48 % -11,91 % -10,95 % -7,71 % -9,69 % -13,78 % 76,18 % 35,11 %
Delta 0,61 % 0,97 % 3,02 % 0,25 % -3,94 % -2,68 % 0,55 % -27,35 % - -
Benchmark* -0,18 % 1,51 % -9,64 % -10,69 % -14,44 % -7,05 % -10,50 % -8,65 % 62,25 % 59,07 %
Delta 1,14 % 2,29 % 2,18 % -0,98 % -0,45 % -3,34 % 1,36 % -32,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,12 % -21,80 % -13,68 % 1,83 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -9,28 % -19,47 % -24,92 % -26,84 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,63 % -32,58 % -8,45 % -24,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,42 % -16,32 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -9,52 % -15,12 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -5,39 % -16,51 % -
Rischio
Volatilità 16,81 % 21,34 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -17,19 % -46,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,63 % 16,37 % -
Sortino -1,09 -1,15 -
VAR 95 -3,71 % -5,43 % -
VAR 99 -4,19 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,89 -
TEV 13,81 % 14,23 % -
Information ratio (IR) -0,39 -1,16 -
Up Capture Ratio 0,83 0,79 -
Down Capture Ratio 0,97 1,16 -
Indice Omega 0,80 0,75 -
Reattività
Beta 0,74 0,97 -
37,36 55,62 -
Beta bull 0,69 1,03 -
Beta bear 0,27 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,15 0,12 -
Kurtosis -0,87 -0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR