Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,33 % -5,17 % -7,79 % -6,72 % -5,00 % -1,46 % 17,68 % - -
Categoria -0,25 % -0,23 % -4,48 % -7,23 % -6,93 % -4,71 % 2,28 % 3,95 % 47,62 % 54,77 %
Delta 0,21 % -0,10 % -0,69 % -0,56 % 0,21 % -0,29 % -3,74 % 13,73 % - -
Benchmark* 1,05 % 0,33 % -1,04 % -4,67 % -3,87 % -0,57 % 13,93 % 11,13 % 44,77 % 69,48 %
Delta -1,09 % -0,66 % -4,14 % -3,11 % -2,85 % -4,44 % -15,38 % 6,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,73 % 19,29 % -17,35 % 33,64 % - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 1,75 % 13,00 % -8,48 % 9,69 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,42 % 22,50 % -18,59 % 14,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,89 % 6,75 % -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta -2,57 % 3,99 % -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta -17,65 % 1,30 % -
Rischio
Volatilità 13,67 % 14,89 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -8,71 % -17,26 % -
Tempo di recupero - 133 j -
DSR 9,34 % 10,32 % -
Sortino -0,16 0,40 -
VAR 95 -2,79 % -3,34 % -
VAR 99 -4,20 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,28 -
TEV 12,35 % 14,15 % -
Information ratio (IR) -1,43 0,09 -
Up Capture Ratio 0,44 0,57 -
Down Capture Ratio 0,62 0,48 -
Indice Omega 0,98 1,11 -
Reattività
Beta 0,59 0,54 -
36,11 32,50 -
Beta bull 0,72 0,63 -
Beta bear 0,55 0,54 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,10 -
Kurtosis -0,19 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR