Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 2,52 % 4,45 % 6,34 % -5,32 % -5,74 % 1,03 % 20,50 % - -
Categoria 0,14 % 2,34 % 3,65 % 10,36 % 4,47 % 4,45 % 15,62 % 57,89 % 62,49 % 77,50 %
Delta -0,40 % 0,19 % 0,80 % -4,03 % -9,80 % -10,18 % -14,59 % -37,40 % - -
Benchmark* 0,43 % 3,43 % 3,89 % 10,01 % 0,85 % 0,99 % 14,13 % 71,93 % 91,48 % 131,98 %
Delta -0,69 % -0,90 % 0,56 % -3,67 % -6,17 % -6,73 % -13,11 % -51,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,05 % 21,50 % -30,76 % 17,51 % - - - -
Categoria 31,09 % 26,58 % -27,34 % 16,36 % 9,70 % 21,63 % -8,24 % -2,10 %
Delta -15,04 % -5,07 % -3,42 % 1,14 % - - - -
Benchmark* 42,36 % 40,50 % -33,02 % 23,89 % 12,59 % 29,84 % -5,76 % -6,99 %
Delta -26,31 % -18,99 % 2,26 % -6,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Telecom NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,87 % 3,30 % -
Categoria 17,16 % 13,07 % 10,02 %
Delta -12,28 % -9,77 % -
Benchmark* 16,07 % 16,44 % 13,06 %
Delta -11,20 % -13,14 % -
Rischio
Volatilità 22,06 % 18,33 % -
Volatilità Categoria 18,32 % 16,02 % 15,11 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 19,45 % 18,51 %
Max drawdown -27,83 % -27,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,99 % 13,43 % -
Sortino 0,10 0,04 -
VAR 95 -5,57 % -4,47 % -
VAR 99 -11,60 % -5,68 % -
Benchmark*: MSCI World Telecom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,03 -
TEV 13,58 % 13,32 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,70 0,63 -
Down Capture Ratio 0,80 0,76 -
Indice Omega 1,07 1,05 -
Reattività
Beta 0,86 0,71 -
63,89 56,72 -
Beta bull 0,88 0,68 -
Beta bear 1,06 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,56 -
Kurtosis 3,10 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario telecomunicazioni è MSCI World Telecom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Telecom NR