Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % 6,96 % -2,82 % -10,87 % -16,85 % 14,17 % 13,46 % 47,07 % 12,83 % 165,58 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,98 % 4,56 % -3,28 % -10,50 % -22,67 % 1,03 % 1,07 % -1,87 % -20,08 % 60,04 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,63 % 3,29 % -2,74 % -11,85 % -24,43 % -3,66 % -3,19 % -21,46 % -54,98 % -10,40 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,41 % 4,66 % 11,53 % -21,83 % 18,96 % 47,95 % 38,07 % -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 5,76 % -11,87 % -2,60 % -5,57 % -3,88 % 39,20 % 12,55 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,35 % -21,56 % -7,95 % -8,76 % -13,02 % 41,84 % 7,95 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,65 % 15,08 % 3,65 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 0,36 % 0,00 % -2,56 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -4,29 % -5,15 % -7,76 %
Rischio
Volatilità 24,36 % 23,21 % 23,22 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -23,70 % -29,25 % -33,08 %
Tempo di recupero - 215 j 1504 j
DSR 17,73 % 17,13 % 17,25 %
Sortino 0,54 0,72 0,09
VAR 95 -7,05 % -5,53 % -5,39 %
VAR 99 -8,16 % -8,16 % -7,74 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,53 0,06
TEV 18,49 % 16,18 % 15,79 %
Information ratio (IR) -0,23 -0,32 -0,49
Up Capture Ratio 1,48 1,30 1,21
Down Capture Ratio 1,86 1,65 1,47
Indice Omega 1,19 1,22 1,05
Reattività
Beta 1,71 1,36 1,27
R² 51,22 55,25 56,24
Beta bull 1,55 1,16 1,15
Beta bear 2,45 1,29 1,19
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,86 -0,51
Kurtosis -0,06 2,21 0,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR