Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -1,95 % -0,09 % 10,27 % 5,43 % 17,74 % 19,31 % 0,89 % - -
Categoria -0,19 % -1,82 % 0,81 % 5,15 % 2,63 % 13,60 % 15,31 % 1,41 % 15,27 % 44,54 %
Delta 0,50 % -0,13 % -0,90 % 5,12 % 2,81 % 4,14 % 4,00 % -0,53 % - -
Benchmark* -0,28 % -1,89 % 1,01 % 5,67 % 2,90 % 14,87 % 16,97 % 4,85 % 18,01 % 54,65 %
Delta 0,59 % -0,06 % -1,10 % 4,60 % 2,54 % 2,88 % 2,34 % -3,96 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,14 % -22,59 % -4,00 % - - - - -
Categoria 6,05 % -16,97 % 6,27 % 8,37 % 20,79 % -12,46 % 18,46 % 12,73 %
Delta 3,09 % -5,62 % -10,27 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 3,13 % -7,45 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,61 % -0,35 % -
Categoria 14,82 % -0,03 % 3,44 %
Delta 3,78 % -0,33 % -
Benchmark* 15,77 % 1,17 % 4,01 %
Delta 2,84 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 17,04 % 18,18 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,72 % 15,28 %
Volatilità Benchmark 13,37 % 13,91 % 16,46 %
Max drawdown -10,24 % -31,00 % -
Tempo di recupero 76 j 1048 j -
DSR 11,49 % 13,23 % -
Sortino 1,29 -0,19 -
VAR 95 -4,55 % -4,55 % -
VAR 99 -4,61 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 -0,14 -
TEV 8,26 % 8,43 % -
Information ratio (IR) 0,34 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,13 1,22 -
Down Capture Ratio 1,12 1,24 -
Indice Omega 1,34 0,98 -
Reattività
Beta 1,12 1,17 -
77,38 80,17 -
Beta bull 1,06 1,12 -
Beta bear 1,23 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,05 -
Kurtosis 0,42 -0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR