Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % 0,92 % -0,13 % 5,81 % 13,91 % 7,46 % 18,16 % -16,52 % - -
Categoria -0,06 % 1,09 % 0,97 % 6,83 % 12,20 % 8,01 % 13,67 % -5,55 % 19,43 % 59,34 %
Delta -0,64 % -0,17 % -1,11 % -1,02 % 1,71 % -0,54 % 4,49 % -10,97 % - -
Benchmark* -0,19 % 0,75 % 0,98 % 7,60 % 11,94 % 7,75 % 13,52 % -4,15 % 22,22 % 71,28 %
Delta -0,51 % 0,17 % -1,11 % -1,79 % 1,97 % -0,29 % 4,64 % -12,37 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,14 % -22,59 % -4,00 % - - - - -
Categoria 6,05 % -16,88 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,38 % 12,66 %
Delta 3,09 % -5,71 % -10,39 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 3,13 % -7,45 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,83 % -7,05 % -
Categoria 12,39 % -2,46 % 2,62 %
Delta 3,44 % -4,59 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 3,26 % -5,21 % -
Rischio
Volatilità 14,55 % 17,78 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -9,06 % -37,16 % -
Tempo di recupero 189 j - -
DSR 10,02 % 13,45 % -
Sortino 1,21 -0,63 -
VAR 95 -3,51 % -4,61 % -
VAR 99 -4,61 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 -0,47 -
TEV 5,83 % 7,60 % -
Information ratio (IR) 0,56 -0,69 -
Up Capture Ratio 1,23 1,16 -
Down Capture Ratio 1,18 1,27 -
Indice Omega 1,35 0,87 -
Reattività
Beta 1,17 1,17 -
85,80 83,46 -
Beta bull 1,12 1,17 -
Beta bear 1,15 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,11 -
Kurtosis 0,07 -0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR