Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,86 % 0,84 % 7,86 % 21,79 % -12,11 % -8,27 % -5,72 % 22,57 % - -
Categoria 0,75 % 1,02 % 3,97 % 15,67 % -5,90 % -3,79 % 5,46 % 37,77 % 78,62 % 138,95 %
Delta 1,12 % -0,18 % 3,90 % 6,12 % -6,21 % -4,48 % -11,18 % -15,20 % - -
Benchmark* 0,74 % 1,45 % 4,43 % 17,55 % -5,54 % -3,36 % 7,97 % 46,98 % 101,45 % 179,42 %
Delta 1,12 % -0,61 % 3,43 % 4,24 % -6,57 % -4,92 % -13,69 % -24,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,08 % 23,28 % -17,33 % 37,81 % - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta -15,60 % 4,39 % -1,68 % 4,85 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -21,43 % 1,19 % -2,44 % 0,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,28 % 6,86 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta -12,03 % -5,34 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -13,76 % -7,90 % -
Rischio
Volatilità 26,10 % 22,11 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -32,41 % -32,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,49 % 15,95 % -
Sortino -0,55 0,25 -
VAR 95 -6,25 % -4,97 % -
VAR 99 -13,45 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,18 -
TEV 11,30 % 11,17 % -
Information ratio (IR) -1,22 -0,71 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 1,28 1,23 -
Indice Omega 0,89 1,11 -
Reattività
Beta 1,15 1,19 -
82,62 76,34 -
Beta bull 1,08 1,22 -
Beta bear 1,17 1,24 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,62 -
Kurtosis 2,84 2,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR