Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,98 % 0,86 % 3,30 % 3,92 % -9,27 % -8,06 % 1,02 % 11,22 % - -
Categoria 0,95 % 1,11 % 2,86 % 3,87 % -5,88 % -2,28 % 12,00 % 28,60 % 78,72 % 151,55 %
Delta 2,03 % -0,25 % 0,44 % 0,06 % -3,39 % -5,78 % -10,98 % -17,38 % - -
Benchmark* 1,26 % 1,76 % 3,83 % 5,12 % -5,18 % -1,27 % 15,21 % 37,97 % 102,35 % 194,92 %
Delta 1,72 % -0,90 % -0,53 % -1,20 % -4,09 % -6,79 % -14,19 % -26,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,08 % 23,28 % -17,33 % 37,81 % - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -15,61 % 4,34 % -1,64 % 4,86 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -21,43 % 1,19 % -2,44 % 0,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,86 % 4,64 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta -13,63 % -5,37 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -16,08 % -7,75 % -
Rischio
Volatilità 25,85 % 21,71 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -32,41 % -32,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,34 % 15,94 % -
Sortino -0,43 0,11 -
VAR 95 -6,25 % -4,97 % -
VAR 99 -13,45 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,08 -
TEV 10,05 % 11,17 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,69 -
Up Capture Ratio 1,07 1,05 -
Down Capture Ratio 1,38 1,22 -
Indice Omega 0,94 1,07 -
Reattività
Beta 1,17 1,18 -
86,69 75,34 -
Beta bull 1,07 1,19 -
Beta bear 1,14 1,25 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,68 -
Kurtosis 3,12 2,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR