Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -0,26 % -2,93 % -7,62 % 17,58 % 18,59 % 21,11 % 38,93 % 44,69 % -
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta -0,02 % -0,33 % -4,03 % -10,19 % -2,82 % 4,45 % 4,16 % -20,10 % -20,70 % -
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta 0,15 % -0,16 % -4,85 % -11,32 % -5,29 % 2,11 % 1,95 % -31,39 % -42,14 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,06 % 11,08 % 23,28 % -17,33 % 37,81 % - - -
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta -6,81 % -15,98 % 3,87 % -1,48 % 4,96 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -7,78 % -21,43 % 1,19 % -2,44 % 0,81 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,97 % 11,86 % 7,72 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 7,78 % -3,66 % -2,11 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 5,72 % -6,21 % -4,59 %
Rischio
Volatilità 16,56 % 19,90 % 20,63 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -8,58 % -32,41 % -32,41 %
Tempo di recupero 49 j 507 j 507 j
DSR 9,35 % 14,00 % 14,64 %
Sortino 2,56 0,64 0,39
VAR 95 -3,36 % -3,43 % -4,62 %
VAR 99 -4,74 % -8,42 % -8,42 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,45 0,27
TEV 12,72 % 11,61 % 11,21 %
Information ratio (IR) 0,45 -0,54 -0,41
Up Capture Ratio 0,93 0,93 1,01
Down Capture Ratio 0,65 1,05 1,10
Indice Omega 1,68 1,21 1,14
Reattività
Beta 0,93 1,09 1,10
R² 41,27 66,41 71,14
Beta bull 1,33 1,16 1,09
Beta bear 0,86 1,20 1,23
Asimmetria
Skewness 0,32 -0,69 -0,52
Kurtosis 0,00 3,68 1,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR