Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % -0,65 % 5,71 % 17,20 % -20,19 % -16,61 % -18,05 % 2,84 % - -
Categoria 0,73 % -0,74 % 3,10 % 15,21 % -13,41 % -11,06 % -6,65 % 14,49 % 51,60 % 83,63 %
Delta 0,69 % 0,10 % 2,60 % 1,99 % -6,78 % -5,55 % -11,40 % -11,65 % - -
Benchmark* 1,32 % -0,24 % 4,04 % 16,25 % -11,71 % -9,06 % -3,25 % 19,46 % 71,62 % 89,24 %
Delta 0,10 % -0,40 % 1,66 % 0,94 % -8,48 % -7,55 % -14,80 % -16,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,50 % 18,91 % -24,49 % 24,23 % - - - -
Categoria 17,42 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta -8,91 % 6,75 % -7,66 % -3,46 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -10,16 % 5,15 % -12,04 % -4,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,83 % 1,09 % -
Categoria -3,14 % 5,56 % 8,41 %
Delta -12,69 % -4,47 % -
Benchmark* -0,08 % 6,98 % 10,84 %
Delta -15,75 % -5,89 % -
Rischio
Volatilità 28,61 % 23,97 % -
Volatilità Categoria 24,04 % 19,19 % 18,98 %
Volatilità Benchmark 24,58 % 19,92 % 19,80 %
Max drawdown -36,34 % -36,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,07 % 17,50 % -
Sortino -0,85 -0,10 -
VAR 95 -6,99 % -5,30 % -
VAR 99 -12,85 % -9,56 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,07 -
TEV 6,18 % 7,17 % -
Information ratio (IR) -2,55 -0,82 -
Up Capture Ratio 1,05 1,14 -
Down Capture Ratio 1,30 1,26 -
Indice Omega 0,82 1,01 -
Reattività
Beta 1,15 1,16 -
96,89 92,79 -
Beta bull 1,22 1,15 -
Beta bear 1,06 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,38 -
Kurtosis 1,75 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR