Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,58 % 1,88 % -6,35 % -25,11 % -19,79 % -14,62 % -5,65 % - -
Categoria -0,41 % 0,04 % 2,52 % -2,99 % -17,74 % -13,36 % -3,21 % 9,86 % 43,82 % 78,45 %
Delta 0,06 % -0,62 % -0,63 % -3,36 % -7,36 % -6,43 % -11,41 % -15,50 % - -
Benchmark* -0,46 % -0,49 % 2,21 % -3,36 % -17,21 % -12,52 % -0,48 % 12,80 % 58,22 % 83,11 %
Delta 0,11 % -0,09 % -0,33 % -2,99 % -7,90 % -7,27 % -14,14 % -18,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,50 % 18,91 % -24,49 % 24,23 % - - - -
Categoria 17,52 % 12,05 % -17,15 % 27,18 % 16,06 % 30,10 % -4,74 % 3,16 %
Delta -9,01 % 6,86 % -7,34 % -2,94 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -10,16 % 5,15 % -12,04 % -4,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,24 % -2,03 % -
Categoria -4,56 % 3,09 % 8,38 %
Delta -11,67 % -5,12 % -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta -14,63 % -6,18 % -
Rischio
Volatilità 28,49 % 24,71 % -
Volatilità Categoria 23,94 % 19,83 % 19,39 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -36,34 % -36,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,06 % 18,23 % -
Sortino -0,88 -0,26 -
VAR 95 -6,99 % -5,59 % -
VAR 99 -12,85 % -9,56 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,19 -
TEV 6,11 % 7,22 % -
Information ratio (IR) -2,40 -0,86 -
Up Capture Ratio 1,05 1,15 -
Down Capture Ratio 1,29 1,26 -
Indice Omega 0,81 0,97 -
Reattività
Beta 1,14 1,16 -
96,94 93,27 -
Beta bull 1,20 1,14 -
Beta bear 1,06 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,36 -
Kurtosis 1,82 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR