Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % -1,16 % -17,21 % -33,29 % -26,40 % -28,68 % -24,09 % -21,37 % - -
Categoria -0,91 % -2,10 % -15,11 % -26,84 % -19,65 % -23,47 % -12,16 % -5,73 % 53,00 % 54,72 %
Delta 0,10 % 0,94 % -2,10 % -6,44 % -6,75 % -5,22 % -11,92 % -15,63 % - -
Benchmark* 1,61 % -1,20 % -14,81 % -25,68 % -18,21 % -21,88 % -9,44 % -1,18 % 73,25 % 57,55 %
Delta -2,42 % 0,04 % -2,39 % -7,60 % -8,19 % -6,81 % -14,65 % -20,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,50 % 18,91 % -24,49 % 24,23 % - - - -
Categoria 17,63 % 12,04 % -17,13 % 27,16 % 16,10 % 30,16 % -4,70 % 3,12 %
Delta -9,13 % 6,87 % -7,36 % -2,93 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -10,16 % 5,15 % -12,04 % -4,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -17,50 % -5,01 % -
Categoria -6,37 % 0,71 % 12,98 %
Delta -11,14 % -5,73 % -
Benchmark* -2,64 % 2,95 % 15,75 %
Delta -14,86 % -7,96 % -
Rischio
Volatilità 23,86 % 23,39 % -
Volatilità Categoria 19,74 % 18,40 % 19,83 %
Volatilità Benchmark 20,14 % 19,14 % 21,35 %
Max drawdown -26,02 % -26,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,58 % 16,82 % -
Sortino -1,19 -0,45 -
VAR 95 -6,54 % -5,20 % -
VAR 99 -8,94 % -8,94 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -0,32 -
TEV 6,02 % 7,35 % -
Information ratio (IR) -2,47 -1,08 -
Up Capture Ratio 1,01 1,14 -
Down Capture Ratio 1,30 1,29 -
Indice Omega 0,75 0,93 -
Reattività
Beta 1,16 1,17 -
95,39 92,13 -
Beta bull 1,22 1,15 -
Beta bear 1,10 1,08 -
Asimmetria
Skewness 0,42 0,00 -
Kurtosis 2,05 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR