Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,73 % -0,37 % 6,08 % -17,89 % -16,56 % -9,84 % -6,03 % - -
Categoria -0,13 % -0,50 % -0,27 % 4,90 % -13,31 % -11,06 % 0,63 % 4,02 % 47,50 % 91,95 %
Delta 0,13 % -0,23 % -0,10 % 1,18 % -4,58 % -5,49 % -10,46 % -10,05 % - -
Benchmark* -0,03 % -0,78 % -0,50 % 5,27 % -12,48 % -9,64 % 3,19 % 8,69 % 65,62 % 95,98 %
Delta 0,04 % 0,05 % 0,13 % 0,81 % -5,40 % -6,92 % -13,02 % -14,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,50 % 18,91 % -24,49 % 24,23 % - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta -8,93 % 6,75 % -7,66 % -3,46 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -10,16 % 5,15 % -12,04 % -4,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,95 % -0,60 % -
Categoria -4,40 % 2,94 % 9,41 %
Delta -11,55 % -3,54 % -
Benchmark* -2,10 % 4,26 % 12,17 %
Delta -13,85 % -4,86 % -
Rischio
Volatilità 28,23 % 23,61 % -
Volatilità Categoria 23,70 % 18,80 % 18,98 %
Volatilità Benchmark 24,07 % 19,62 % 19,79 %
Max drawdown -36,34 % -36,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,94 % 17,46 % -
Sortino -0,86 -0,20 -
VAR 95 -6,99 % -5,30 % -
VAR 99 -12,85 % -9,56 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,15 -
TEV 6,51 % 7,13 % -
Information ratio (IR) -2,13 -0,68 -
Up Capture Ratio 1,08 1,16 -
Down Capture Ratio 1,31 1,25 -
Indice Omega 0,81 0,99 -
Reattività
Beta 1,15 1,16 -
96,33 92,63 -
Beta bull 1,18 1,13 -
Beta bear 1,06 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,42 -
Kurtosis 1,98 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR