Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,23 % 1,74 % 0,20 % -7,31 % -6,86 % -0,55 % 1,31 % 7,29 % -
Categoria -0,12 % -0,04 % 0,91 % 1,00 % -2,18 % -1,51 % 1,77 % 5,12 % 4,73 % 14,47 %
Delta -0,01 % 0,27 % 0,83 % -0,79 % -5,12 % -5,35 % -2,32 % -3,81 % 2,56 % -
Benchmark* 0,03 % -0,02 % 1,52 % 0,64 % -4,21 % -4,02 % 0,34 % 1,22 % 1,32 % 18,29 %
Delta -0,16 % 0,25 % 0,22 % -0,44 % -3,09 % -2,84 % -0,88 % 0,09 % 5,97 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 6,55 % -9,25 % 8,11 % - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta 4,65 % 0,38 % 0,59 % 4,51 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 3,19 % 0,78 % 1,93 % 3,75 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,22 % 0,95 % -
Categoria 2,15 % 1,78 % 1,14 %
Delta -2,37 % -0,84 % -
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta -0,83 % 0,56 % -
Rischio
Volatilità 9,49 % 8,03 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -10,99 % -10,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,02 % 6,18 % -
Sortino -0,38 -0,31 -
VAR 95 -2,28 % -1,72 % -
VAR 99 -4,89 % -4,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,24 -
TEV 3,25 % 4,35 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,13 -
Up Capture Ratio 1,11 1,00 -
Down Capture Ratio 1,18 0,97 -
Indice Omega 0,84 0,89 -
Reattività
Beta 1,20 1,06 -
90,90 70,83 -
Beta bull 1,51 1,19 -
Beta bear 1,23 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,76 -
Kurtosis 4,32 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index