Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -0,02 % -0,05 % -7,50 % -6,92 % -6,90 % 1,49 % 7,47 % - -
Categoria 0,13 % 0,14 % 0,40 % -3,06 % -2,55 % -2,17 % 3,20 % 6,85 % 5,04 % 11,56 %
Delta -0,60 % -0,16 % -0,45 % -4,45 % -4,37 % -4,73 % -1,70 % 0,62 % - -
Benchmark* 0,34 % -0,06 % 0,29 % -6,17 % -4,76 % -4,44 % 2,12 % 4,99 % 1,29 % 15,03 %
Delta -0,81 % 0,04 % -0,35 % -1,34 % -2,16 % -2,46 % -0,63 % 2,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 6,55 % -9,25 % 8,11 % - - - -
Categoria 6,57 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta 4,61 % 0,41 % 0,55 % 4,51 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 3,19 % 0,78 % 1,93 % 3,75 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,97 % 2,38 % -
Categoria 3,81 % 2,18 % 1,07 %
Delta -1,84 % 0,20 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta -0,90 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 9,90 % 8,20 % -
Volatilità Categoria 5,28 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -10,99 % -10,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,93 % 6,13 % -
Sortino -0,14 -0,06 -
VAR 95 -2,28 % -1,72 % -
VAR 99 -4,89 % -4,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,04 -
TEV 3,57 % 4,39 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,20 -
Up Capture Ratio 1,08 1,00 -
Down Capture Ratio 1,13 0,95 -
Indice Omega 0,98 1,01 -
Reattività
Beta 1,21 1,05 -
89,66 71,47 -
Beta bull 1,69 1,19 -
Beta bear 1,23 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,74 -
Kurtosis 4,01 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index