Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 3,29 % 4,25 % 13,21 % 8,98 % 9,56 % 3,98 % -9,91 % - -
Categoria 0,13 % -0,59 % 2,63 % 0,17 % 1,38 % 1,33 % -0,57 % 5,32 % 73,54 % 63,52 %
Delta 0,60 % 3,88 % 1,62 % 13,04 % 7,60 % 8,23 % 4,56 % -15,23 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,89 % -1,43 % -2,90 % -2,43 % -2,16 % -4,90 % 12,74 % 57,30 % 73,63 %
Delta 0,44 % 2,41 % 5,68 % 16,11 % 11,41 % 11,72 % 8,89 % -22,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -11,30 % -9,44 % -15,10 % -27,15 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,57 % -22,53 % 1,43 % -24,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,85 % -6,04 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -1,45 % -3,89 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -2,28 % -6,51 % -
Rischio
Volatilità 22,38 % 22,01 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -26,20 % -40,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,53 % 15,98 % -
Sortino -0,66 -0,55 -
VAR 95 -4,02 % -5,11 % -
VAR 99 -10,65 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,40 -
TEV 14,41 % 14,62 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,45 -
Up Capture Ratio 1,10 0,93 -
Down Capture Ratio 1,12 1,05 -
Indice Omega 0,87 0,90 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
58,64 56,01 -
Beta bull 0,89 0,95 -
Beta bear 0,80 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,27 0,02 -
Kurtosis 1,39 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR