Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,79 % 0,69 % -5,77 % 16,47 % 37,59 % 37,91 % 70,50 % 49,87 % 41,81 % -
Categoria 0,51 % -2,12 % -7,22 % -0,83 % 14,44 % 14,75 % 41,61 % 47,36 % 71,73 % 107,13 %
Delta 2,28 % 2,81 % 1,45 % 17,30 % 23,15 % 23,17 % 28,89 % 2,51 % -29,92 % -
Benchmark* 0,59 % -0,85 % -3,93 % 2,34 % 12,36 % 12,97 % 28,49 % 34,45 % 45,44 % 101,12 %
Delta 2,20 % 1,55 % -1,85 % 14,14 % 25,23 % 24,94 % 42,01 % 15,42 % -3,63 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,41 % -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 8,64 % -11,45 % -9,77 % -14,99 % -27,04 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 23,19 % -9,57 % -22,53 % 1,43 % -24,54 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 86,66 % 17,26 % 9,71 %
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 31,82 % 0,02 % -3,51 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 55,44 % 3,23 % 1,50 %
Rischio
Volatilità 14,23 % 20,23 % 19,85 %
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -8,04 % -32,89 % -40,52 %
Tempo di recupero 55 j 839 j 1236 j
DSR 6,90 % 14,05 % 13,60 %
Sortino 12,28 1,02 0,57
VAR 95 -2,25 % -4,02 % -3,99 %
VAR 99 -5,20 % -6,59 % -6,32 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,95 0,71 0,39
TEV 17,25 % 15,95 % 15,50 %
Information ratio (IR) 3,21 0,20 0,10
Up Capture Ratio 0,89 0,93 0,84
Down Capture Ratio -0,23 0,80 0,76
Indice Omega 4,55 1,28 1,18
Reattività
Beta 0,33 0,80 0,77
14,68 40,27 42,77
Beta bull 0,48 0,77 0,79
Beta bear 0,17 0,67 0,68
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,43 -0,13
Kurtosis 1,24 0,69 0,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR