Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,71 % -2,21 % -6,80 % 1,57 % 20,94 % 27,65 % 47,13 % 44,69 % 33,84 % -
Categoria 1,66 % 0,10 % -1,79 % -2,56 % 7,05 % 15,14 % 37,19 % 45,44 % 77,77 % 110,74 %
Delta 0,05 % -2,31 % -5,01 % 4,13 % 13,89 % 12,50 % 9,94 % -0,75 % -43,93 % -
Benchmark* 1,23 % -1,61 % -2,59 % -2,96 % 3,55 % 10,99 % 23,35 % 32,16 % 42,42 % 99,10 %
Delta 0,48 % -0,60 % -4,21 % 4,53 % 17,40 % 16,66 % 23,79 % 12,53 % -8,58 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,41 % -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 8,64 % -11,45 % -9,77 % -14,99 % -27,04 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 23,19 % -9,57 % -22,53 % 1,43 % -24,54 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,50 % 14,44 % 7,24 %
Categoria 41,45 % 13,75 % 11,40 %
Delta 29,05 % 0,68 % -4,16 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 42,01 % 4,07 % -0,54 %
Rischio
Volatilità 16,81 % 20,71 % 20,19 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -12,10 % -31,79 % -40,52 %
Tempo di recupero - 819 j 1236 j
DSR 10,26 % 14,64 % 14,05 %
Sortino 6,68 0,79 0,38
VAR 95 -5,20 % -4,46 % -4,12 %
VAR 99 -5,50 % -6,59 % -6,32 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,08 0,56 0,26
TEV 18,58 % 16,40 % 15,57 %
Information ratio (IR) 2,26 0,25 -0,03
Up Capture Ratio 0,77 0,92 0,83
Down Capture Ratio -0,04 0,82 0,81
Indice Omega 2,75 1,21 1,11
Reattività
Beta 0,39 0,81 0,79
15,91 39,33 43,46
Beta bull 0,52 0,75 0,79
Beta bear 0,36 0,72 0,75
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,43 -0,13
Kurtosis 1,41 0,52 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR