Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % -0,51 % -1,41 % -11,23 % 1,00 % 17,85 % 29,32 % 49,98 % 25,18 % -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta 1,17 % 0,70 % 0,96 % -16,59 % -4,14 % -2,59 % -2,31 % -6,33 % -60,86 % -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta 0,77 % -0,48 % 3,10 % -13,60 % -7,26 % 1,45 % 3,88 % 9,12 % -26,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,41 % -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 7,33 % -11,44 % -10,09 % -15,68 % -27,57 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 23,19 % -9,57 % -22,53 % 1,43 % -24,54 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,76 % 13,15 % 4,58 %
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -7,56 % -3,58 % -9,33 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 4,22 % 0,16 % -4,06 %
Rischio
Volatilità 18,24 % 20,81 % 20,38 %
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -21,23 % -26,20 % -40,52 %
Tempo di recupero - 408 j 1236 j
DSR 12,28 % 14,72 % 14,30 %
Sortino 2,59 0,70 0,18
VAR 95 -5,20 % -4,96 % -4,25 %
VAR 99 -5,50 % -6,59 % -6,32 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 0,49 0,12
TEV 20,57 % 17,06 % 16,09 %
Information ratio (IR) 0,21 0,01 -0,25
Up Capture Ratio 0,55 0,87 0,79
Down Capture Ratio 0,16 0,80 0,82
Indice Omega 1,74 1,22 1,08
Reattività
Beta 0,37 0,77 0,77
R² 13,67 36,08 41,23
Beta bull 0,36 0,66 0,71
Beta bear 0,40 0,71 0,75
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,45 -0,11
Kurtosis 0,45 0,51 0,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR