Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,20 % -5,43 % 0,26 % 20,70 % 36,81 % 38,04 % 73,40 % 48,72 % 49,34 % -
Categoria -2,93 % -2,20 % -0,93 % 4,07 % 20,88 % 19,52 % 48,47 % 53,43 % 77,96 % 113,03 %
Delta -1,27 % -3,22 % 1,19 % 16,63 % 15,93 % 18,52 % 24,92 % -4,71 % -28,61 % -
Benchmark* -3,16 % -3,53 % -1,72 % 0,71 % 16,19 % 12,97 % 25,23 % 36,89 % 40,56 % 94,57 %
Delta -1,04 % -1,89 % 1,98 % 19,98 % 20,62 % 25,07 % 48,16 % 11,83 % 8,78 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,41 % -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 8,64 % -11,46 % -9,77 % -14,99 % -27,04 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 23,19 % -9,57 % -22,53 % 1,43 % -24,54 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 86,66 % 17,26 % 9,71 %
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,23 %
Delta 31,77 % 0,00 % -3,52 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 55,44 % 3,23 % 1,50 %
Rischio
Volatilità 14,23 % 20,23 % 19,85 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -8,04 % -32,89 % -40,52 %
Tempo di recupero 55 j 839 j 1236 j
DSR 6,90 % 14,05 % 13,60 %
Sortino 12,28 1,02 0,57
VAR 95 -2,25 % -4,02 % -3,99 %
VAR 99 -5,20 % -6,59 % -6,32 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,95 0,71 0,39
TEV 17,25 % 15,95 % 15,50 %
Information ratio (IR) 3,21 0,20 0,10
Up Capture Ratio 0,89 0,93 0,84
Down Capture Ratio -0,23 0,80 0,76
Indice Omega 4,55 1,28 1,18
Reattività
Beta 0,33 0,80 0,77
14,68 40,27 42,77
Beta bull 0,48 0,77 0,79
Beta bear 0,17 0,67 0,68
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,43 -0,13
Kurtosis 1,24 0,69 0,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR