Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 1,63 % -12,51 % -14,69 % -14,83 % -11,47 % -12,72 % -30,66 % - -
Categoria 0,35 % 2,83 % -10,48 % -11,91 % -10,95 % -7,71 % -9,69 % -13,78 % 76,18 % 35,11 %
Delta 0,38 % -1,19 % -2,02 % -2,78 % -3,88 % -3,76 % -3,02 % -16,88 % - -
Benchmark* -0,18 % 1,51 % -9,64 % -10,69 % -14,44 % -7,05 % -10,50 % -8,65 % 62,25 % 59,07 %
Delta 0,91 % 0,12 % -2,87 % -4,00 % -0,39 % -4,42 % -2,22 % -22,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -11,22 % -9,42 % -15,04 % -27,18 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,57 % -22,53 % 1,43 % -24,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,55 % -10,22 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -9,65 % -9,02 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -5,52 % -10,40 % -
Rischio
Volatilità 18,06 % 20,45 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -17,57 % -35,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,15 % 14,83 % -
Sortino -1,06 -0,86 -
VAR 95 -4,02 % -4,46 % -
VAR 99 -4,46 % -6,32 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,63 -
TEV 14,55 % 14,24 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,95 0,83 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 0,83 0,84 -
Reattività
Beta 0,79 0,90 -
37,61 52,23 -
Beta bull 0,63 0,93 -
Beta bear 0,35 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,26 0,28 -
Kurtosis -0,79 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR