Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -0,52 % -2,23 % 11,31 % 8,97 % 8,38 % 7,82 % 43,38 % - -
Categoria -0,14 % 0,83 % 0,51 % 13,11 % -0,66 % 0,37 % 1,19 % 16,42 % 40,89 % 60,27 %
Delta -0,66 % -1,35 % -2,74 % -1,81 % 9,63 % 8,02 % 6,62 % 26,97 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,88 % -1,31 % -2,92 % -3,95 % 13,08 % 10,87 % 1,92 % -3,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,10 % 18,00 % -14,66 % 22,22 % - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -0,10 % 10,40 % 3,94 % 2,78 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,13 % -1,48 % -1,59 % -9,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,90 % 12,89 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 9,34 % 7,80 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,57 % -0,80 % -
Rischio
Volatilità 16,11 % 15,41 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -15,79 % -15,79 % -
Tempo di recupero 78 j 78 j -
DSR 11,76 % 10,27 % -
Sortino 0,59 0,98 -
VAR 95 -3,56 % -3,39 % -
VAR 99 -7,77 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,65 -
TEV 12,79 % 11,52 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,87 0,91 -
Down Capture Ratio 0,76 0,88 -
Indice Omega 1,20 1,28 -
Reattività
Beta 0,65 0,75 -
52,79 49,33 -
Beta bull 0,30 0,56 -
Beta bear 0,60 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,17 -
Kurtosis 1,94 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR