Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 0,76 % 1,88 % 8,43 % 6,18 % 10,42 % 16,76 % 25,03 % - -
Categoria -0,13 % 0,63 % 1,29 % 6,84 % 3,75 % 6,28 % 11,59 % 15,57 % 26,61 % 36,39 %
Delta -0,31 % 0,13 % 0,59 % 1,59 % 2,42 % 4,14 % 5,17 % 9,46 % - -
Benchmark* -0,66 % 0,40 % 0,74 % 7,39 % 3,77 % 7,40 % 12,82 % 16,84 % 29,90 % 44,18 %
Delta 0,22 % 0,35 % 1,14 % 1,04 % 2,41 % 3,02 % 3,94 % 8,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,70 % 5,22 % -14,32 % 6,93 % - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,39 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,42 %
Delta 3,54 % -0,89 % 2,63 % 0,55 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 2,35 % -0,80 % 0,83 % 1,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,71 % 8,10 % -
Categoria 9,22 % 5,58 % 5,36 %
Delta 4,50 % 2,52 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta 2,86 % 1,77 % -
Rischio
Volatilità 16,20 % 14,49 % -
Volatilità Categoria 14,64 % 12,98 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -18,09 % -18,09 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 11,05 % 10,05 % -
Sortino 0,99 0,52 -
VAR 95 -3,89 % -3,12 % -
VAR 99 -7,23 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,36 -
TEV 3,85 % 3,70 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,48 -
Up Capture Ratio 1,01 1,04 -
Down Capture Ratio 0,95 1,01 -
Indice Omega 1,29 1,14 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
94,37 93,48 -
Beta bull 1,10 1,03 -
Beta bear 1,00 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,13 -
Kurtosis 2,10 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR