Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,61 % -1,27 % -4,28 % -10,11 % -10,04 % 0,11 % 0,03 % 13,79 % - -
Categoria -0,94 % 0,02 % 0,05 % -2,49 % -1,51 % 1,69 % 4,80 % 2,58 % 23,06 % 69,17 %
Delta -0,67 % -1,29 % -4,33 % -7,62 % -8,53 % -1,58 % -4,77 % 11,20 % - -
Benchmark* -1,33 % 1,08 % 1,55 % -4,02 % -1,91 % 2,46 % 5,95 % 18,16 % 46,35 % 109,39 %
Delta -0,28 % -2,36 % -5,83 % -6,08 % -8,13 % -2,35 % -5,92 % -4,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,72 % 8,41 % -4,58 % 25,58 % - - - -
Categoria 5,02 % -1,65 % -9,57 % 16,35 % 13,45 % 25,52 % 2,93 % 6,69 %
Delta -1,30 % 10,05 % 4,99 % 9,23 % - - - -
Benchmark* 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 % 5,30 %
Delta -3,84 % 8,26 % -5,02 % -4,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,72 % 2,37 % -
Categoria 5,02 % -2,25 % 4,28 %
Delta -1,30 % 4,62 % -
Benchmark* 7,56 % 2,66 % 7,86 %
Delta -3,84 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 13,75 % 14,75 % -
Volatilità Categoria 10,19 % 12,46 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 11,09 % 13,30 % 15,72 %
Max drawdown -17,28 % -19,04 % -
Tempo di recupero - 675 j -
DSR 10,13 % 10,45 % -
Sortino 0,00 0,01 -
VAR 95 -3,09 % -3,53 % -
VAR 99 -5,02 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,01 -
TEV 9,25 % 9,32 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,87 0,85 -
Down Capture Ratio 0,94 0,83 -
Indice Omega 1,04 1,03 -
Reattività
Beta 0,92 0,87 -
55,13 61,44 -
Beta bull 0,84 0,83 -
Beta bear 1,06 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,02 -
Kurtosis -0,33 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR