Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,33 % 2,98 % 6,98 % 18,93 % 28,60 % 49,52 % 106,02 % - -
Categoria -0,76 % -3,42 % 5,47 % 9,30 % -2,75 % -6,54 % 12,94 % 44,39 % 104,66 % 75,25 %
Delta 0,86 % 3,09 % -2,49 % -2,31 % 21,69 % 35,15 % 36,58 % 61,64 % - -
Benchmark* 0,11 % -1,30 % 1,87 % 6,29 % -1,06 % 5,08 % 30,81 % 57,61 % 145,08 % 119,69 %
Delta -0,02 % 0,97 % 1,12 % 0,69 % 19,99 % 23,52 % 18,72 % 48,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,26 % 22,01 % -2,70 % 29,17 % - - - -
Categoria 28,40 % 21,23 % -9,82 % 32,38 % -5,28 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta -3,14 % 0,77 % 7,12 % -3,21 % - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -9,47 % 9,89 % 1,93 % -9,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,32 % 28,07 % -
Categoria 6,20 % 14,97 % 16,79 %
Delta 31,12 % 13,10 % -
Benchmark* 20,83 % 16,82 % 20,43 %
Delta 16,49 % 11,25 % -
Rischio
Volatilità 18,35 % 16,79 % -
Volatilità Categoria 26,70 % 19,22 % 19,23 %
Volatilità Benchmark 20,01 % 16,28 % 16,93 %
Max drawdown -16,78 % -16,78 % -
Tempo di recupero 44 j 44 j -
DSR 13,88 % 12,19 % -
Sortino 2,49 2,07 -
VAR 95 -3,40 % -3,40 % -
VAR 99 -11,11 % -9,70 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,50 -
TEV 13,63 % 10,59 % -
Information ratio (IR) 1,21 1,06 -
Up Capture Ratio 0,82 0,96 -
Down Capture Ratio 0,45 0,68 -
Indice Omega 1,92 1,68 -
Reattività
Beta 0,69 0,82 -
56,35 63,26 -
Beta bull 0,41 0,67 -
Beta bear 0,91 0,92 -
Asimmetria
Skewness -2,07 -1,47 -
Kurtosis 8,14 5,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR