Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 3,08 % -4,21 % 7,52 % 18,04 % 15,38 % 31,07 % 77,85 % - -
Categoria 0,59 % 3,21 % -5,75 % -4,44 % 6,28 % 0,80 % 18,81 % 53,59 % 158,43 % 99,71 %
Delta -0,99 % -0,12 % 1,54 % 11,96 % 11,77 % 14,58 % 12,25 % 24,27 % - -
Benchmark* 1,17 % 3,28 % -7,53 % -8,49 % 2,01 % -4,01 % 16,02 % 41,54 % 138,34 % 99,20 %
Delta -1,57 % -0,20 % 3,32 % 16,01 % 16,03 % 19,39 % 15,05 % 36,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,26 % 22,01 % -2,70 % 29,17 % - - - -
Categoria 31,64 % 21,01 % -10,00 % 32,39 % -5,55 % 27,49 % -18,31 % 13,06 %
Delta -6,39 % 1,00 % 7,30 % -3,22 % - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -9,47 % 9,89 % 1,93 % -9,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,86 % 21,47 % -
Categoria 21,94 % 15,81 % 21,92 %
Delta 9,92 % 5,66 % -
Benchmark* 21,55 % 13,48 % 20,94 %
Delta 10,31 % 7,99 % -
Rischio
Volatilità 13,23 % 16,14 % -
Volatilità Categoria 12,22 % 14,78 % 18,63 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 15,42 % 18,57 %
Max drawdown -8,73 % -15,59 % -
Tempo di recupero 26 j 216 j -
DSR 8,76 % 11,37 % -
Sortino 3,25 1,66 -
VAR 95 -2,59 % -3,93 % -
VAR 99 -5,56 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,15 1,17 -
TEV 13,26 % 10,85 % -
Information ratio (IR) 0,78 0,74 -
Up Capture Ratio 0,83 0,94 -
Down Capture Ratio 0,39 0,72 -
Indice Omega 2,09 1,52 -
Reattività
Beta 0,50 0,80 -
30,65 58,45 -
Beta bull 0,37 0,67 -
Beta bear 0,34 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,90 -
Kurtosis 1,98 2,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR