Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -0,65 % -2,27 % 4,97 % 4,92 % 12,92 % 15,64 % 16,48 % 108,83 % -
Categoria 0,91 % -0,25 % 4,56 % 9,07 % 20,14 % 22,66 % 23,90 % 23,05 % 76,13 % 85,24 %
Delta -0,02 % -0,39 % -6,82 % -4,10 % -15,22 % -9,74 % -8,26 % -6,57 % 32,70 % -
Benchmark* 0,28 % 0,65 % 6,40 % 5,78 % 13,59 % 10,16 % 10,61 % 22,71 % 46,98 % 77,64 %
Delta 0,61 % -1,30 % -8,66 % -0,81 % -8,67 % 2,76 % 5,02 % -6,23 % 61,85 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,40 % 8,25 % 36,29 % 35,20 % - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -7,65 % 10,31 % 25,18 % 6,23 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -5,91 % -2,53 % 41,52 % 9,17 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,97 % 3,97 % 17,84 %
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -1,49 % -1,17 % 4,97 %
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 13,59 % -0,68 % 9,49 %
Rischio
Volatilità 24,19 % 20,67 % 22,30 %
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -22,41 % -26,47 % -26,47 %
Tempo di recupero 209 j - -
DSR 18,73 % 15,25 % 14,82 %
Sortino 0,68 0,06 1,09
VAR 95 -3,98 % -3,78 % -3,88 %
VAR 99 -12,69 % -10,36 % -10,36 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,04 0,73
TEV 20,86 % 20,36 % 20,99 %
Information ratio (IR) 0,65 -0,03 0,45
Up Capture Ratio 0,76 0,52 0,67
Down Capture Ratio 0,35 0,42 0,39
Indice Omega 1,26 1,08 1,30
Reattività
Beta 0,81 0,53 0,61
27,14 15,22 19,83
Beta bull 0,14 -0,04 0,35
Beta bear 1,39 1,16 1,06
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,74 -0,29
Kurtosis 3,97 3,35 1,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR