Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,50 % 0,57 % 4,10 % 6,12 % -0,15 % 9,35 % 16,64 % - -
Categoria 0,82 % 1,19 % 1,04 % 4,14 % 6,03 % 0,81 % 7,55 % 4,02 % 4,51 % 9,75 %
Delta -0,63 % -0,69 % -0,47 % -0,04 % 0,09 % -0,96 % 1,80 % 12,62 % - -
Benchmark* 0,41 % 1,03 % 1,12 % 4,14 % 6,64 % 0,45 % 8,15 % 4,69 % 5,77 % 13,92 %
Delta -0,22 % -0,53 % -0,55 % -0,04 % -0,52 % -0,60 % 1,20 % 11,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,45 % 5,98 % -1,17 % 7,24 % - - - -
Categoria 7,48 % 1,82 % -7,55 % 5,83 % -1,95 % 9,44 % 2,76 % -8,20 %
Delta 2,97 % 4,17 % 6,39 % 1,41 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,20 % 4,16 % 6,28 % 1,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,45 % 4,98 % -
Categoria 7,48 % 0,39 % 0,98 %
Delta 2,97 % 4,59 % -
Benchmark* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Delta 2,20 % 4,31 % -
Rischio
Volatilità 5,44 % 7,60 % -
Volatilità Categoria 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Max drawdown -2,91 % -10,70 % -
Tempo di recupero 75 j 495 j -
DSR 2,94 % 5,10 % -
Sortino 2,29 0,52 -
VAR 95 -0,85 % -1,74 % -
VAR 99 -1,40 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,35 -
TEV 2,99 % 4,96 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,87 -
Up Capture Ratio 0,89 0,87 -
Down Capture Ratio 0,68 0,67 -
Indice Omega 1,43 1,13 -
Reattività
Beta 0,81 0,77 -
73,83 62,97 -
Beta bull 0,89 0,74 -
Beta bear 0,56 0,81 -
Asimmetria
Skewness 0,61 0,08 -
Kurtosis -0,04 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index