Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % 2,81 % 3,79 % -7,33 % -2,88 % -6,01 % 0,17 % 6,03 % - -
Categoria 1,09 % 1,68 % 2,78 % -5,77 % -2,55 % -4,33 % 1,71 % -1,52 % -3,90 % 5,15 %
Delta 0,39 % 1,13 % 1,00 % -1,55 % -0,32 % -1,69 % -1,54 % 7,54 % - -
Benchmark* 1,02 % 1,62 % 2,42 % -6,37 % -3,38 % -5,14 % 1,83 % -2,31 % -6,27 % 9,29 %
Delta 0,47 % 1,18 % 1,37 % -0,95 % 0,50 % -0,88 % -1,67 % 8,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,45 % 5,98 % -1,17 % 7,24 % - - - -
Categoria 7,56 % 1,84 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta 2,88 % 4,14 % 6,36 % 1,41 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,20 % 4,16 % 6,28 % 1,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,53 % 1,30 % -
Categoria 1,14 % -0,69 % -1,03 %
Delta -2,68 % 1,99 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta -3,11 % 1,89 % -
Rischio
Volatilità 9,43 % 8,48 % -
Volatilità Categoria 8,71 % 7,13 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -10,94 % -10,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,99 % 6,42 % -
Sortino -0,60 -0,21 -
VAR 95 -1,75 % -1,90 % -
VAR 99 -4,89 % -4,84 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,16 -
TEV 3,19 % 4,70 % -
Information ratio (IR) -0,97 0,40 -
Up Capture Ratio 0,88 0,89 -
Down Capture Ratio 0,99 0,81 -
Indice Omega 0,82 0,95 -
Reattività
Beta 0,90 0,86 -
89,56 71,21 -
Beta bull 0,81 0,78 -
Beta bear 0,89 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -0,72 -
Kurtosis 5,43 3,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index