Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -1,38 % -3,69 % -8,89 % -3,91 % -8,31 % -0,98 % -3,86 % - -
Categoria -0,04 % -0,88 % -4,81 % -6,56 % -3,75 % -6,01 % 0,55 % -2,46 % -5,92 % -3,61 %
Delta 0,19 % -0,50 % 1,12 % -2,33 % -0,15 % -2,29 % -1,54 % -1,40 % - -
Benchmark* 0,35 % -0,81 % -5,59 % -8,14 % -4,47 % -7,61 % 0,03 % 3,17 % 0,98 % 10,71 %
Delta -0,20 % -0,57 % 1,90 % -0,74 % 0,56 % -0,70 % -1,01 % -7,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,82 % -2,10 % 0,10 % 15,34 % - - - -
Categoria 10,42 % -1,06 % -8,74 % 1,81 % -2,10 % 10,16 % 1,05 % -5,05 %
Delta 2,39 % -1,05 % 8,84 % 13,53 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 0,97 % -5,70 % 6,81 % 11,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,23 % 0,78 % -
Categoria 5,66 % 1,09 % 0,40 %
Delta -0,43 % -0,31 % -
Benchmark* 6,42 % 3,73 % 2,03 %
Delta -1,19 % -2,95 % -
Rischio
Volatilità 6,81 % 6,69 % -
Volatilità Categoria 5,18 % 5,55 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 7,44 % 7,42 %
Max drawdown -6,94 % -14,15 % -
Tempo di recupero - 842 j -
DSR 5,11 % 5,00 % -
Sortino 0,36 -0,36 -
VAR 95 -1,24 % -1,47 % -
VAR 99 -3,87 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,27 -
TEV 5,35 % 5,88 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,71 0,54 -
Down Capture Ratio 0,66 0,59 -
Indice Omega 1,11 0,91 -
Reattività
Beta 0,66 0,59 -
52,46 43,32 -
Beta bull 0,19 0,34 -
Beta bear 0,81 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,40 -
Kurtosis 4,71 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index