Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,35 % -1,45 % 0,23 % 15,18 % 9,03 % 14,86 % 65,21 % 59,43 % -
Categoria -0,09 % -0,57 % -3,38 % 1,66 % 10,81 % 3,46 % 6,91 % 42,68 % 28,64 % 55,55 %
Delta 0,01 % 0,21 % 1,93 % -1,43 % 4,37 % 5,57 % 7,95 % 22,52 % 30,79 % -
Benchmark* -0,27 % -0,63 % -3,62 % 3,24 % 11,71 % 3,61 % 6,73 % 58,94 % 47,78 % 75,64 %
Delta 0,18 % 0,28 % 2,17 % -3,01 % 3,47 % 5,42 % 8,13 % 6,27 % 11,65 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,40 % 15,12 % 19,66 % -15,17 % 15,25 % - - -
Categoria 18,91 % 7,52 % 13,96 % -17,13 % 14,34 % 4,19 % 23,58 % -20,84 %
Delta 1,49 % 7,59 % 5,70 % 1,96 % 0,91 % - - -
Benchmark* 20,49 % 17,24 % 18,71 % -17,54 % 14,13 % 2,12 % 23,09 % -18,48 %
Delta -0,09 % -2,12 % 0,95 % 2,37 % 1,12 % - - -
Benchmark*: MSCI Germany NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,59 % 17,39 % 9,30 %
Categoria 8,92 % 12,31 % 5,15 %
Delta 4,67 % 5,09 % 4,15 %
Benchmark* 8,84 % 16,68 % 8,13 %
Delta 4,75 % 0,71 % 1,17 %
Rischio
Volatilità 14,75 % 14,97 % 16,49 %
Volatilità Categoria 13,82 % 13,42 % 14,41 %
Volatilità Benchmark 15,61 % 15,00 % 16,82 %
Max drawdown -11,69 % -15,87 % -28,51 %
Tempo di recupero 84 j 66 j 771 j
DSR 10,54 % 10,17 % 11,72 %
Sortino 1,10 1,43 0,62
VAR 95 -3,02 % -2,99 % -3,49 %
VAR 99 -7,34 % -7,34 % -7,34 %
Benchmark*: MSCI Germany NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,97 0,44
TEV 5,79 % 4,57 % 4,25 %
Information ratio (IR) 0,82 0,16 0,28
Up Capture Ratio 0,96 0,98 0,97
Down Capture Ratio 0,83 0,96 0,94
Indice Omega 1,38 1,44 1,21
Reattività
Beta 0,88 0,95 0,95
R² 86,29 90,92 93,62
Beta bull 0,66 0,84 0,90
Beta bear 1,05 1,02 0,98
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,62 -0,58
Kurtosis 2,66 1,87 1,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania è MSCI Germany NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany NR