Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,85 % 2,06 % 4,82 % 6,08 % -5,54 % 4,34 % 42,75 % 58,23 % - -
Categoria 1,51 % 0,79 % -0,63 % 11,06 % 9,79 % 2,09 % 30,25 % 14,58 % 90,48 % 202,18 %
Delta 1,34 % 1,27 % 5,45 % -4,98 % -15,33 % 2,25 % 12,50 % 43,65 % - -
Benchmark* 1,75 % 0,64 % 1,36 % 14,24 % 9,13 % 2,32 % 48,42 % 56,53 % 186,81 % 431,32 %
Delta 1,10 % 1,42 % 3,46 % -8,17 % -14,67 % 2,02 % -5,66 % 1,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,99 % 67,13 % -30,73 % 55,54 % - - - -
Categoria 24,04 % 34,37 % -32,66 % 22,43 % 37,66 % 37,26 % -3,37 % 19,74 %
Delta 6,96 % 32,76 % 1,93 % 33,11 % - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -10,31 % 19,19 % -4,23 % 14,86 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,99 % 14,89 % -
Categoria 24,04 % 3,92 % 13,59 %
Delta 6,96 % 10,97 % -
Benchmark* 41,30 % 15,39 % 23,26 %
Delta -10,31 % -0,50 % -
Rischio
Volatilità 34,20 % 31,32 % -
Volatilità Categoria 17,64 % 19,76 % 20,99 %
Volatilità Benchmark 23,28 % 22,92 % 23,46 %
Max drawdown -26,03 % -37,75 % -
Tempo di recupero - 524 j -
DSR 23,39 % 20,84 % -
Sortino 1,17 0,60 -
VAR 95 -9,33 % -7,21 % -
VAR 99 -11,94 % -10,36 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,40 -
TEV 15,56 % 14,90 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,22 1,20 -
Down Capture Ratio 1,49 1,22 -
Indice Omega 1,40 1,22 -
Reattività
Beta 1,36 1,22 -
85,16 80,02 -
Beta bull 1,24 1,23 -
Beta bear 1,60 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,05 -
Kurtosis 0,50 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR