Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,90 % 0,11 % 7,88 % -2,77 % -2,62 % 2,06 % 18,44 % - -
Categoria 0,57 % 1,46 % 1,09 % 8,52 % -5,28 % -4,56 % 2,69 % 22,94 % 50,46 % 65,16 %
Delta -0,44 % -0,57 % -0,98 % -0,64 % 2,51 % 1,94 % -0,64 % -4,50 % - -
Benchmark* 0,38 % 1,79 % 2,18 % 10,37 % -4,07 % -3,41 % 6,32 % 26,69 % 62,86 % 74,96 %
Delta -0,25 % -0,89 % -2,08 % -2,49 % 1,29 % 0,79 % -4,26 % -8,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,75 % 13,16 % -23,26 % 20,13 % - - - -
Categoria 13,44 % 11,98 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta -5,69 % 1,18 % -4,67 % -5,71 % - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -7,28 % 1,43 % -9,53 % -5,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,91 % 5,71 % -
Categoria 1,67 % 6,95 % 8,49 %
Delta 0,25 % -1,24 % -
Benchmark* 4,70 % 7,79 % 10,00 %
Delta -2,79 % -2,08 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 14,25 % -
Volatilità Categoria 16,79 % 14,76 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 19,70 % 16,44 % 16,41 %
Max drawdown -19,41 % -19,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,26 % 10,29 % -
Sortino -0,09 0,28 -
VAR 95 -3,34 % -3,34 % -
VAR 99 -9,34 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,20 -
TEV 6,60 % 5,89 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,67 0,78 -
Down Capture Ratio 0,70 0,79 -
Indice Omega 1,00 1,10 -
Reattività
Beta 0,75 0,81 -
91,64 87,67 -
Beta bull 0,80 0,86 -
Beta bear 0,86 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,62 -
Kurtosis 5,92 2,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR