Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,77 % -1,65 % -2,61 % -1,03 % -2,23 % -0,90 % 12,16 % -5,42 % -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,09 % -0,30 % -0,78 % -0,45 % -1,13 % -2,12 % -1,43 % 2,13 % -6,84 % -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,23 % -0,34 % -1,25 % 0,06 % -0,19 % -1,84 % -0,53 % 9,36 % 4,03 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,97 % 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 4,24 % -2,48 % 1,81 % -6,23 % -5,06 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,68 % -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,02 % 4,07 % -0,90 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 0,03 % 0,63 % -1,39 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 1,48 % 3,20 % 0,96 %
Rischio
Volatilità 3,73 % 4,88 % 5,39 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,54 % -3,54 % -19,68 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,86 % 3,49 % 4,02 %
Sortino 0,00 0,35 -0,74
VAR 95 -0,99 % -1,09 % -1,22 %
VAR 99 -1,59 % -1,59 % -1,75 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,25 -0,55
TEV 3,62 % 4,35 % 5,16 %
Information ratio (IR) 0,41 0,74 0,19
Up Capture Ratio 0,66 0,75 0,58
Down Capture Ratio 0,51 0,53 0,57
Indice Omega 1,01 1,10 0,83
Reattività
Beta 0,53 0,57 0,53
R² 25,75 46,40 39,41
Beta bull 0,46 0,56 0,43
Beta bear 0,38 0,46 0,52
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,29 -0,02
Kurtosis 0,89 0,91 0,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index