Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,13 % 0,64 % -0,51 % -0,76 % -1,47 % -1,35 % 15,26 % -3,70 % -
Categoria 0,07 % 0,18 % 0,97 % -0,26 % 0,59 % 0,99 % 0,60 % 12,19 % 3,01 % 12,44 %
Delta 0,06 % -0,05 % -0,33 % -0,25 % -1,35 % -2,46 % -1,95 % 3,07 % -6,70 % -
Benchmark* -0,07 % 0,76 % 2,45 % 0,85 % 1,73 % 2,16 % 0,68 % 7,06 % -6,33 % 4,09 %
Delta 0,20 % -0,63 % -1,81 % -1,36 % -2,48 % -3,64 % -2,03 % 8,20 % 2,63 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,97 % 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - -
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta 4,22 % -2,51 % 1,78 % -6,25 % -5,06 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,68 % -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,90 % 3,90 % -1,11 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta -1,44 % 0,65 % -1,41 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,53 % 2,97 % 0,86 %
Rischio
Volatilità 3,92 % 4,92 % 5,42 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,68 % -3,68 % -18,86 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,18 % 3,54 % 4,06 %
Sortino -0,93 0,31 -0,79
VAR 95 -1,25 % -1,11 % -1,22 %
VAR 99 -1,59 % -1,59 % -1,75 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 0,22 -0,59
TEV 3,70 % 4,37 % 5,16 %
Information ratio (IR) -0,14 0,68 0,17
Up Capture Ratio 0,60 0,75 0,59
Down Capture Ratio 0,62 0,53 0,58
Indice Omega 0,81 1,09 0,82
Reattività
Beta 0,56 0,58 0,53
R² 27,80 46,40 39,68
Beta bull 0,37 0,55 0,42
Beta bear 0,53 0,47 0,52
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,31 -0,02
Kurtosis 0,52 0,86 0,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index