Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,61 % -2,05 % -0,85 % 1,69 % -0,61 % 2,90 % -6,97 % - -
Categoria 0,21 % 0,05 % -0,63 % 1,54 % 3,74 % 0,05 % 5,77 % 0,93 % 2,60 % 7,11 %
Delta -0,45 % -0,66 % -1,42 % -2,39 % -2,05 % -0,66 % -2,87 % -7,90 % - -
Benchmark* 0,36 % -0,32 % -1,10 % 2,02 % 4,66 % -0,32 % 4,62 % -4,89 % -4,93 % 2,10 %
Delta -0,61 % -0,29 % -0,95 % -2,87 % -2,97 % -0,29 % -1,72 % -2,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -2,69 % 1,84 % -6,23 % -4,95 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,65 % -2,49 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -2,69 % -2,62 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -1,80 % -0,58 % -
Rischio
Volatilità 5,08 % 6,12 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -3,00 % -17,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,72 % 4,52 % -
Sortino -0,28 -1,06 -
VAR 95 -1,09 % -1,28 % -
VAR 99 -1,22 % -1,75 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,78 -
TEV 3,64 % 5,53 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,81 0,60 -
Down Capture Ratio 0,86 0,67 -
Indice Omega 0,93 0,77 -
Reattività
Beta 0,75 0,58 -
54,84 40,70 -
Beta bull 0,50 0,41 -
Beta bear 0,75 0,61 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,24 -
Kurtosis -0,79 -0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index