Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,05 % 0,79 % 1,92 % 1,17 % 2,55 % 2,65 % 5,52 % - -
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,65 % -0,46 % 1,98 % 4,66 % 2,46 % 8,04 %
Delta -0,03 % 0,23 % -0,08 % 1,46 % 2,81 % 3,01 % 0,67 % 0,86 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta -0,31 % 0,47 % -0,64 % 3,21 % 7,11 % 7,22 % 4,88 % 11,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,36 % 1,95 % -6,17 % -4,94 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,59 % 1,70 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta 0,40 % 0,18 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 4,25 % 4,37 % -
Rischio
Volatilità 5,18 % 5,85 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -3,24 % -9,54 % -
Tempo di recupero 167 j 509 j -
DSR 3,88 % 4,13 % -
Sortino -0,06 -0,29 -
VAR 95 -0,98 % -1,22 % -
VAR 99 -2,46 % -1,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 -0,20 -
TEV 5,05 % 5,06 % -
Information ratio (IR) 0,84 0,86 -
Up Capture Ratio 0,71 0,74 -
Down Capture Ratio 0,49 0,53 -
Indice Omega 1,02 0,94 -
Reattività
Beta 0,51 0,60 -
54,99 44,17 -
Beta bull 0,64 0,66 -
Beta bear 0,39 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,62 0,12 -
Kurtosis 1,64 -0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index