Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,12 % 1,12 % 0,75 % 1,12 % 1,49 % 4,22 % 8,46 % - -
Categoria 0,22 % -0,13 % 0,39 % -0,27 % -1,02 % -1,01 % 2,48 % 7,35 % 1,98 % 5,60 %
Delta -0,09 % 0,25 % 0,73 % 1,02 % 2,14 % 2,50 % 1,75 % 1,11 % - -
Benchmark* 0,20 % -0,04 % 0,22 % -2,62 % -4,37 % -4,63 % -0,76 % -2,26 % -11,39 % -0,92 %
Delta -0,08 % 0,17 % 0,90 % 3,36 % 5,49 % 6,12 % 4,99 % 10,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta -2,35 % 1,99 % -6,20 % -4,96 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,00 % 1,32 % -
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta 1,23 % -0,30 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,87 % 2,53 % -
Rischio
Volatilità 5,30 % 6,14 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -3,24 % -9,54 % -
Tempo di recupero 167 j 511 j -
DSR 3,88 % 4,41 % -
Sortino 0,49 -0,32 -
VAR 95 -0,98 % -1,28 % -
VAR 99 -2,46 % -2,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,23 -
TEV 5,08 % 5,29 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,48 -
Up Capture Ratio 0,73 0,73 -
Down Capture Ratio 0,56 0,62 -
Indice Omega 1,14 0,93 -
Reattività
Beta 0,52 0,61 -
57,95 43,72 -
Beta bull 0,49 0,55 -
Beta bear 0,35 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,01 -
Kurtosis 1,42 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index