Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,12 % 0,06 % 1,42 % 1,29 % 2,67 % 1,92 % 8,99 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,03 % 0,49 % 0,29 % 1,18 % 2,01 % 3,28 % 0,44 % 2,97 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,13 % 0,58 % 0,44 % 2,31 % 8,03 % 7,69 % 4,61 % 14,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,37 % 1,91 % -6,16 % -4,94 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,30 % 2,79 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 0,44 % 0,85 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 4,67 % 4,79 % -
Rischio
Volatilità 4,92 % 5,78 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -3,24 % -6,33 % -
Tempo di recupero 167 j 134 j -
DSR 3,84 % 4,02 % -
Sortino -0,10 -0,04 -
VAR 95 -0,98 % -1,22 % -
VAR 99 -2,46 % -1,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,03 -
TEV 5,25 % 5,09 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,94 -
Up Capture Ratio 0,65 0,74 -
Down Capture Ratio 0,47 0,50 -
Indice Omega 0,98 1,01 -
Reattività
Beta 0,47 0,59 -
50,76 43,39 -
Beta bull 0,39 0,60 -
Beta bear 0,38 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,93 0,06 -
Kurtosis 1,96 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index