Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,16 % 0,23 % 2,47 % 4,09 % 2,94 % 5,99 % -2,97 % - -
Categoria -0,02 % -0,18 % 0,45 % 2,16 % 4,28 % 4,18 % 9,18 % 0,13 % 2,01 % 5,67 %
Delta -0,08 % 0,34 % -0,22 % 0,30 % -0,19 % -1,25 % -3,19 % -3,11 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,41 % 0,46 % 2,41 % 4,55 % 2,57 % 7,44 % -5,53 % -6,53 % -1,31 %
Delta -0,25 % 0,58 % -0,23 % 0,06 % -0,46 % 0,37 % -1,46 % 2,55 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,86 % -9,74 % 5,16 % - - - - -
Categoria 5,09 % -9,34 % 1,94 % 0,62 % 7,33 % -0,90 % -2,25 % 3,70 %
Delta -1,23 % -0,41 % 3,22 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 1,87 % 1,65 % 3,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,17 % -0,66 % -
Categoria 7,95 % -0,23 % 0,17 %
Delta -2,78 % -0,43 % -
Benchmark* 6,14 % -2,22 % -1,71 %
Delta -0,97 % 1,56 % -
Rischio
Volatilità 4,28 % 6,59 % -
Volatilità Categoria 3,28 % 3,66 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,80 % 6,75 % 6,17 %
Max drawdown -2,85 % -14,80 % -
Tempo di recupero 69 j - -
DSR 3,14 % 4,91 % -
Sortino 0,41 -0,54 -
VAR 95 -1,01 % -1,63 % -
VAR 99 -1,93 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,40 -
TEV 4,72 % 6,21 % -
Information ratio (IR) -0,21 0,25 -
Up Capture Ratio 0,44 0,49 -
Down Capture Ratio 0,24 0,46 -
Indice Omega 1,15 0,87 -
Reattività
Beta 0,44 0,55 -
35,78 32,23 -
Beta bull 0,49 0,53 -
Beta bear 0,75 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,13 -
Kurtosis 2,20 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index