Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,34 % 0,89 % -4,07 % -3,95 % -4,83 % -1,83 % -3,61 % - -
Categoria 0,17 % 0,10 % 0,82 % 0,85 % -1,24 % -0,39 % 2,10 % 4,77 % 2,54 % 8,09 %
Delta -0,08 % -0,44 % 0,06 % -4,91 % -2,70 % -4,44 % -3,93 % -8,37 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,19 % 0,81 % -0,83 % -5,92 % -5,29 % -2,28 % -7,71 % -10,07 % 1,50 %
Delta 0,27 % -0,54 % 0,08 % -3,24 % 1,98 % 0,45 % 0,45 % 4,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,52 % 3,88 % -9,72 % 5,16 % - - - -
Categoria 5,02 % 5,01 % -9,35 % 1,89 % 0,68 % 7,29 % -0,97 % -2,11 %
Delta -1,50 % -1,13 % -0,37 % 3,27 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,94 % 1,89 % 1,68 % 3,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,22 % -2,06 % -
Categoria 2,20 % 1,53 % 0,61 %
Delta -4,42 % -3,59 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -0,55 % 0,61 % -
Rischio
Volatilità 6,18 % 6,41 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -6,38 % -12,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,34 % 5,09 % -
Sortino -0,94 -0,97 -
VAR 95 -1,98 % -1,85 % -
VAR 99 -2,44 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 -0,77 -
TEV 6,86 % 6,25 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,10 -
Up Capture Ratio 0,30 0,48 -
Down Capture Ratio 0,40 0,52 -
Indice Omega 0,72 0,74 -
Reattività
Beta 0,42 0,52 -
26,14 27,70 -
Beta bull 0,67 0,62 -
Beta bear 0,46 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,29 -
Kurtosis 0,70 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index