Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,73 % 3,02 % 2,24 % 2,73 % 1,26 % 1,50 % 12,19 % 4,68 % -
Categoria 0,07 % 0,18 % 0,97 % -0,26 % 0,59 % 0,99 % 0,60 % 12,19 % 3,01 % 12,44 %
Delta -0,07 % 0,55 % 2,04 % 2,50 % 2,14 % 0,27 % 0,91 % 0,00 % 1,67 % -
Benchmark* -0,07 % 0,76 % 2,45 % 0,85 % 1,73 % 2,16 % 0,68 % 7,06 % -6,33 % 4,09 %
Delta 0,07 % -0,03 % 0,57 % 1,39 % 1,01 % -0,91 % 0,82 % 5,13 % 11,01 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,07 % 7,39 % 6,07 % -9,68 % 5,16 % - - -
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta -0,82 % 2,23 % 0,92 % -0,41 % 3,13 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,63 % 2,94 % 4,08 % 1,72 % 3,23 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,51 % 2,90 % 0,75 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta -0,02 % -0,35 % 0,45 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 0,89 % 1,97 % 2,71 %
Rischio
Volatilità 4,18 % 4,46 % 5,80 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,26 % -4,13 % -14,73 %
Tempo di recupero - - 924 j
DSR 3,49 % 3,42 % 4,31 %
Sortino -0,44 0,02 -0,31
VAR 95 -1,11 % -1,09 % -1,33 %
VAR 99 -1,99 % -1,99 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,02 -0,23
TEV 4,81 % 4,88 % 5,63 %
Information ratio (IR) 0,19 0,40 0,48
Up Capture Ratio 0,22 0,44 0,50
Down Capture Ratio 0,21 0,29 0,41
Indice Omega 0,83 1,00 0,91
Reattività
Beta 0,29 0,44 0,52
R² 6,60 33,43 33,25
Beta bull 0,83 0,62 0,58
Beta bear 0,10 0,47 0,63
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,78 -0,24
Kurtosis 3,35 1,91 2,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index