Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,36 % 1,59 % 0,23 % -0,77 % -1,77 % 2,60 % -1,06 % - -
Categoria 0,17 % 0,17 % 0,87 % -2,27 % 0,16 % -1,18 % 3,09 % 4,62 % 3,28 % 5,20 %
Delta 0,05 % 0,19 % 0,72 % 2,50 % -0,93 % -0,60 % -0,49 % -5,68 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,45 % 0,26 % -4,92 % -1,43 % -3,80 % 1,37 % -3,02 % -11,81 % -0,47 %
Delta 0,19 % 0,81 % 1,32 % 5,15 % 0,66 % 2,02 % 1,23 % 1,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,52 % 3,88 % -9,72 % 5,16 % - - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta -1,52 % -1,05 % -0,39 % 3,25 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,94 % 1,89 % 1,68 % 3,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,08 % -1,10 % -
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta -1,57 % -2,16 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -0,40 % 0,39 % -
Rischio
Volatilità 5,98 % 6,59 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -5,30 % -12,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,85 % 5,06 % -
Sortino -0,24 -0,74 -
VAR 95 -1,85 % -1,84 % -
VAR 99 -2,44 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,57 -
TEV 6,32 % 6,27 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,06 -
Up Capture Ratio 0,40 0,53 -
Down Capture Ratio 0,34 0,55 -
Indice Omega 0,93 0,81 -
Reattività
Beta 0,46 0,54 -
35,61 32,40 -
Beta bull 0,70 0,50 -
Beta bear 0,52 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,21 -
Kurtosis 1,32 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index