Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,68 % -4,23 % -5,88 % -4,03 % -8,46 % 0,44 % -0,65 % - -
Categoria 0,45 % 1,15 % -3,53 % -4,60 % -2,15 % -4,19 % 2,49 % 6,65 % 8,61 % 2,94 %
Delta -0,08 % -0,47 % -0,70 % -1,29 % -1,88 % -4,27 % -2,04 % -7,31 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,08 % -0,64 % -7,27 % 6,71 % - - - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta 3,65 % -6,82 % 2,98 % 4,83 % - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -0,67 % -9,35 % 6,00 % 1,98 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,81 % 1,68 % -
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta 0,06 % -1,35 % -
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -2,23 % -3,21 % -
Rischio
Volatilità 8,73 % 7,69 % -
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -7,44 % -12,98 % -
Tempo di recupero - 774 j -
DSR 6,49 % 5,80 % -
Sortino 0,22 -0,16 -
VAR 95 -2,44 % -1,91 % -
VAR 99 -4,03 % -3,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,12 -
TEV 6,42 % 7,08 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,66 0,56 -
Down Capture Ratio 0,59 0,61 -
Indice Omega 1,09 0,97 -
Reattività
Beta 0,99 0,61 -
45,90 25,89 -
Beta bull 1,81 0,66 -
Beta bear 1,18 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,58 -
Kurtosis 2,92 1,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index