Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,37 % -2,49 % -3,52 % -11,47 % -10,59 % -4,62 % -12,45 % - -
Categoria 0,08 % -0,18 % -1,30 % -3,14 % -6,75 % -6,04 % -0,48 % 1,14 % -7,39 % 1,22 %
Delta 0,00 % -0,18 % -1,19 % -0,38 % -4,72 % -4,55 % -4,14 % -13,59 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,38 % -2,02 % -5,49 % -8,99 % -8,46 % -1,84 % 2,69 % -1,29 % 16,19 %
Delta 0,30 % 0,01 % -0,47 % 1,98 % -2,48 % -2,12 % -2,78 % -15,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,24 % -4,41 % -2,52 % 16,27 % - - - -
Categoria 10,45 % -0,94 % -8,97 % 1,30 % -1,95 % 10,16 % 1,04 % -5,04 %
Delta -2,21 % -3,47 % 6,45 % 14,97 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -3,61 % -8,01 % 4,19 % 12,16 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,07 % -4,44 % -
Categoria -0,76 % 0,36 % -1,48 %
Delta -4,31 % -4,80 % -
Benchmark* -2,25 % 1,18 % -0,19 %
Delta -2,82 % -5,62 % -
Rischio
Volatilità 7,44 % 6,80 % -
Volatilità Categoria 6,73 % 5,92 % 5,91 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 7,92 % 7,69 %
Max drawdown -11,81 % -15,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,42 % 5,40 % -
Sortino -1,25 -1,34 -
VAR 95 -2,49 % -1,56 % -
VAR 99 -3,71 % -2,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,08 -1,07 -
TEV 5,76 % 6,26 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,65 0,42 -
Down Capture Ratio 0,81 0,66 -
Indice Omega 0,67 0,68 -
Reattività
Beta 0,62 0,56 -
63,00 41,89 -
Beta bull 0,43 0,57 -
Beta bear 0,54 0,59 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,23 -
Kurtosis 2,14 1,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index