Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,19 % -0,19 % -5,64 % -6,36 % -8,28 % -1,53 % -8,15 % - -
Categoria 0,10 % -0,29 % 0,02 % -5,47 % -4,57 % -4,80 % 1,89 % 0,85 % -4,39 % 1,85 %
Delta 0,24 % 0,10 % -0,21 % -0,16 % -1,79 % -3,48 % -3,42 % -8,99 % - -
Benchmark* 0,39 % -0,20 % 0,34 % -8,56 % -6,14 % -6,69 % 1,16 % 5,83 % 2,07 % 17,55 %
Delta -0,04 % 0,01 % -0,52 % 2,92 % -0,21 % -1,59 % -2,69 % -13,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,24 % -4,41 % -2,52 % 16,27 % - - - -
Categoria 10,49 % -1,04 % -8,79 % 1,79 % -2,08 % 10,17 % 1,06 % -5,03 %
Delta -2,25 % -3,37 % 6,27 % 14,48 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -3,61 % -8,01 % 4,19 % 12,16 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,06 % -2,85 % -
Categoria 2,66 % 0,36 % -0,78 %
Delta -3,72 % -3,21 % -
Benchmark* 2,01 % 1,84 % 0,41 %
Delta -3,07 % -4,68 % -
Rischio
Volatilità 7,53 % 6,82 % -
Volatilità Categoria 6,94 % 5,98 % 5,94 %
Volatilità Benchmark 9,63 % 8,00 % 7,70 %
Max drawdown -11,81 % -15,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,20 % 5,31 % -
Sortino -0,67 -1,05 -
VAR 95 -2,49 % -1,56 % -
VAR 99 -3,71 % -2,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,82 -
TEV 5,94 % 6,36 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,65 0,44 -
Down Capture Ratio 0,75 0,61 -
Indice Omega 0,82 0,75 -
Reattività
Beta 0,62 0,55 -
61,86 41,26 -
Beta bull 0,50 0,58 -
Beta bear 0,55 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,28 -
Kurtosis 2,45 1,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index