Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -1,33 % 0,67 % -0,08 % 0,47 % 0,75 % 6,63 % 15,46 % - -
Categoria 0,00 % -1,51 % -0,03 % -1,46 % -2,58 % -2,44 % 1,99 % 7,63 % 21,74 % 30,93 %
Delta 0,15 % 0,17 % 0,70 % 1,38 % 3,05 % 3,20 % 4,64 % 7,82 % - -
Benchmark* 0,16 % -1,35 % 0,76 % -0,31 % 0,07 % 0,37 % 5,38 % 17,07 % 31,86 % 48,26 %
Delta -0,02 % 0,01 % -0,09 % 0,23 % 0,41 % 0,38 % 1,25 % -1,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,60 % 1,82 % -15,08 % 2,62 % - - - -
Categoria 16,17 % -0,69 % -15,97 % 5,59 % 15,61 % 20,50 % -13,06 % 22,15 %
Delta 2,42 % 2,51 % 0,90 % -2,97 % - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -0,49 % -2,20 % 1,15 % -0,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,52 % 3,08 % -
Categoria 5,08 % 0,89 % 4,95 %
Delta 4,44 % 2,19 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 0,93 % -0,40 % -
Rischio
Volatilità 17,55 % 15,58 % -
Volatilità Categoria 16,46 % 14,58 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -18,78 % -18,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,39 % 11,09 % -
Sortino 0,52 0,03 -
VAR 95 -3,71 % -3,62 % -
VAR 99 -7,52 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,02 -
TEV 0,92 % 1,01 % -
Information ratio (IR) 1,01 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,17 1,05 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
99,73 99,58 -
Beta bull 0,98 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,09 -
Kurtosis 1,60 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR