Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,62 % 0,15 % 0,82 % -0,60 % 0,12 % 4,03 % 4,51 % - -
Categoria -0,21 % -0,06 % 0,27 % -1,36 % -2,56 % -2,12 % 2,90 % 6,90 % 4,99 % 11,64 %
Delta 0,10 % -0,56 % -0,12 % 2,19 % 1,96 % 2,24 % 1,13 % -2,39 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,30 % -0,13 % -2,84 % -4,75 % -4,55 % 1,50 % 4,87 % 1,36 % 14,78 %
Delta 0,17 % -0,32 % 0,28 % 3,67 % 4,15 % 4,67 % 2,54 % -0,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,62 % 5,81 % -15,22 % -1,95 % - - - -
Categoria 6,57 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta -1,95 % -0,34 % -5,41 % -5,55 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -3,37 % 0,04 % -4,03 % -6,31 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,22 % 1,60 % -
Categoria 3,81 % 2,18 % 1,07 %
Delta 1,41 % -0,59 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 2,34 % 0,10 % -
Rischio
Volatilità 4,31 % 4,89 % -
Volatilità Categoria 5,28 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -2,61 % -8,19 % -
Tempo di recupero - 735 j -
DSR 3,12 % 3,65 % -
Sortino 0,67 -0,31 -
VAR 95 -0,86 % -1,10 % -
VAR 99 -2,14 % -2,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 -0,23 -
TEV 4,76 % 3,74 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,03 -
Up Capture Ratio 0,58 0,71 -
Down Capture Ratio 0,40 0,69 -
Indice Omega 1,20 0,93 -
Reattività
Beta 0,47 0,61 -
70,12 68,75 -
Beta bull 0,72 0,59 -
Beta bear 0,38 0,48 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,44 -
Kurtosis 2,91 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index