Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,47 % 0,12 % 1,30 % 2,62 % 2,26 % 2,49 % 4,85 % - -
Categoria 0,28 % 0,14 % 0,01 % 1,04 % -1,99 % -2,06 % 2,03 % 6,08 % 3,82 % 12,23 %
Delta -0,17 % -0,61 % 0,11 % 0,26 % 4,61 % 4,32 % 0,47 % -1,22 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,35 % -0,28 % 0,61 % -4,81 % -4,88 % -0,03 % 1,20 % -0,85 % 15,61 %
Delta -0,15 % -0,82 % 0,40 % 0,68 % 7,43 % 7,14 % 2,53 % 3,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,15 % 5,94 % -17,78 % -2,19 % - - - -
Categoria 6,45 % 6,18 % -9,90 % 3,54 % 0,40 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta -5,30 % -0,24 % -7,88 % -5,74 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -6,84 % 0,17 % -6,60 % -6,56 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,72 % 2,11 % -
Categoria 2,08 % 2,70 % 0,74 %
Delta 2,64 % -0,58 % -
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta 4,56 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 4,95 % 6,16 % -
Volatilità Categoria 4,98 % 4,53 % 4,34 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -4,02 % -11,92 % -
Tempo di recupero - 730 j -
DSR 3,52 % 4,35 % -
Sortino 0,50 -0,16 -
VAR 95 -0,88 % -1,33 % -
VAR 99 -1,99 % -1,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 -0,11 -
TEV 5,90 % 5,68 % -
Information ratio (IR) 0,77 0,11 -
Up Capture Ratio 0,65 0,67 -
Down Capture Ratio 0,43 0,61 -
Indice Omega 1,11 0,95 -
Reattività
Beta 0,41 0,57 -
38,55 36,02 -
Beta bull 0,30 0,54 -
Beta bear 0,28 0,44 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,08 -
Kurtosis 0,57 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index