Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 0,19 % 5,69 % 5,63 % 13,01 % 20,14 % 20,31 % 47,94 % 52,36 % -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta 0,52 % -2,20 % 5,23 % 6,01 % 7,19 % 7,00 % 7,93 % -1,00 % 19,46 % -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -1,13 % -3,47 % 5,77 % 4,65 % 5,42 % 2,32 % 3,67 % -20,59 % -15,45 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,82 % 8,44 % 5,94 % -1,52 % 25,13 % - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 2,17 % -8,09 % -8,20 % 14,74 % 2,29 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,76 % -17,78 % -13,55 % 11,55 % -6,85 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,48 % 13,84 % 9,25 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 9,19 % -1,24 % 3,04 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 4,54 % -6,39 % -2,17 %
Rischio
Volatilità 9,39 % 10,09 % 10,98 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -6,75 % -13,36 % -13,36 %
Tempo di recupero 102 j 307 j 307 j
DSR 5,74 % 7,10 % 7,93 %
Sortino 3,21 1,56 0,89
VAR 95 -2,09 % -2,08 % -2,22 %
VAR 99 -3,43 % -3,43 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 1,10 0,65
TEV 11,02 % 10,07 % 10,25 %
Information ratio (IR) 0,41 -0,63 -0,21
Up Capture Ratio 0,47 0,53 0,58
Down Capture Ratio -0,06 0,41 0,51
Indice Omega 1,94 1,44 1,25
Reattività
Beta 0,34 0,50 0,54
R² 13,67 39,78 45,92
Beta bull 0,44 0,39 0,40
Beta bear 0,80 0,63 0,67
Asimmetria
Skewness -0,42 -1,02 -0,84
Kurtosis 0,76 4,20 2,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR