Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,33 % -2,38 % -1,76 % 4,77 % 10,09 % 14,30 % 35,87 % 48,84 % -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,54 % -1,97 % -4,00 % -3,44 % -10,12 % -3,46 % -0,71 % -14,66 % 5,40 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,56 % -2,55 % -5,34 % -5,76 % -13,67 % -8,32 % -6,76 % -36,15 % -34,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,82 % 8,44 % 5,94 % -1,52 % 25,13 % - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 2,17 % -8,08 % -8,20 % 14,78 % 2,30 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,76 % -17,78 % -13,55 % 11,55 % -6,85 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,09 % 10,11 % 7,97 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 0,65 % -3,37 % 0,96 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -4,07 % -8,52 % -4,36 %
Rischio
Volatilità 9,29 % 10,16 % 10,96 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,75 % -13,36 % -13,36 %
Tempo di recupero 102 j 307 j 307 j
DSR 5,89 % 7,26 % 7,92 %
Sortino 2,21 1,00 0,74
VAR 95 -2,09 % -2,08 % -2,22 %
VAR 99 -3,43 % -3,43 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,72 0,54
TEV 10,24 % 9,64 % 9,99 %
Information ratio (IR) -0,40 -0,88 -0,44
Up Capture Ratio 0,49 0,54 0,59
Down Capture Ratio 0,17 0,51 0,55
Indice Omega 1,76 1,33 1,25
Reattività
Beta 0,41 0,53 0,55
R² 20,93 46,25 48,58
Beta bull 0,46 0,43 0,41
Beta bear 0,86 0,62 0,65
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,96 -0,84
Kurtosis 0,62 3,90 2,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR