Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,29 % -0,78 % 0,98 % 4,25 % 5,73 % 7,46 % 16,30 % 2,55 % -
Categoria 0,05 % 0,20 % -0,40 % -0,70 % 1,25 % 1,33 % 2,03 % 14,18 % 11,91 % 20,28 %
Delta -0,27 % -0,49 % -0,38 % 1,68 % 3,01 % 4,40 % 5,43 % 2,12 % -9,36 % -
Benchmark* 0,05 % 0,20 % -0,40 % -0,70 % 1,25 % 1,33 % 2,03 % 14,18 % 11,91 % 20,28 %
Delta -0,27 % -0,49 % -0,38 % 1,68 % 3,01 % 4,40 % 5,43 % 2,12 % -9,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,71 % 3,85 % 6,57 % -14,56 % - - - -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,29 % -1,44 % 0,18 % -10,09 % - - - -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,29 % -1,44 % 0,18 % -10,09 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,98 % 5,23 % 0,59 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 5,74 % 0,81 % -1,64 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 5,74 % 0,81 % -1,64 %
Rischio
Volatilità 2,24 % 4,20 % 4,28 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -1,16 % -5,51 % -17,54 %
Tempo di recupero 29 j 314 j 1623 j
DSR 1,11 % 3,36 % 3,49 %
Sortino 5,36 0,72 -0,43
VAR 95 -0,31 % -0,65 % -0,77 %
VAR 99 -0,56 % -2,08 % -2,08 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,65 0,57 -0,35
TEV 2,50 % 3,62 % 4,27 %
Information ratio (IR) 2,30 0,22 -0,38
Up Capture Ratio 0,99 0,92 0,47
Down Capture Ratio -0,56 0,64 0,54
Indice Omega 2,50 1,29 0,87
Reattività
Beta 0,25 0,91 0,51
R² 3,27 26,15 9,07
Beta bull 0,19 0,69 0,17
Beta bear 0,32 1,45 0,75
Asimmetria
Skewness 0,41 -2,79 -1,79
Kurtosis 1,20 18,89 10,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi