Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % -1,56 % -2,01 % 0,18 % 3,55 % 9,77 % 9,88 % 15,44 % 14,43 % -
Categoria -0,11 % -0,82 % -1,61 % -0,81 % 0,72 % 3,58 % 4,56 % 15,60 % 11,88 % 26,39 %
Delta 0,80 % -0,74 % -0,39 % 0,99 % 2,83 % 6,19 % 5,32 % -0,16 % 2,55 % -
Benchmark* -0,11 % -0,82 % -1,61 % -0,81 % 0,72 % 3,58 % 4,56 % 15,60 % 11,88 % 26,39 %
Delta 0,80 % -0,74 % -0,39 % 0,99 % 2,83 % 6,19 % 5,32 % -0,16 % 2,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,27 % 11,50 % -0,62 % -2,53 % 11,81 % - - -
Categoria 3,38 % 5,31 % 4,02 % -4,60 % 6,55 % 0,86 % 7,08 % -4,95 %
Delta -8,65 % 6,19 % -4,64 % 2,07 % 5,26 % - - -
Benchmark* 3,38 % 5,31 % 4,02 % -4,60 % 6,55 % 0,86 % 7,08 % -4,95 %
Delta -8,65 % 6,19 % -4,64 % 2,07 % 5,26 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,92 % 5,56 % 3,44 %
Categoria 5,03 % 5,31 % 2,56 %
Delta 5,89 % 0,26 % 0,88 %
Benchmark* 5,03 % 5,31 % 2,56 %
Delta 5,89 % 0,26 % 0,88 %
Rischio
Volatilità 7,18 % 8,82 % 8,18 %
Volatilità Categoria 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Volatilità Benchmark 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Max drawdown -4,43 % -16,27 % -16,27 %
Tempo di recupero 91 j 507 j 507 j
DSR 4,53 % 6,85 % 6,21 %
Sortino 1,95 0,41 0,21
VAR 95 -1,34 % -1,50 % -1,38 %
VAR 99 -2,98 % -4,66 % -3,02 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,32 0,16
TEV 6,30 % 7,31 % 6,91 %
Information ratio (IR) 0,93 0,03 0,13
Up Capture Ratio 1,39 1,24 1,28
Down Capture Ratio 0,91 1,34 1,26
Indice Omega 1,56 1,14 1,06
Reattività
Beta 0,95 1,44 1,37
R² 22,93 34,41 30,91
Beta bull 0,81 1,11 1,24
Beta bear 0,52 1,96 1,68
Asimmetria
Skewness -0,16 -1,75 -1,27
Kurtosis 1,49 9,07 7,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia