Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,52 % 1,07 % -0,14 % 8,92 % 10,77 % 13,55 % 15,27 % 18,04 % -
Categoria -0,07 % 0,31 % 0,23 % 0,30 % 4,61 % 4,73 % 7,18 % 16,14 % 14,22 % 25,63 %
Delta 0,34 % 0,21 % 0,84 % -0,44 % 4,30 % 6,04 % 6,37 % -0,87 % 3,82 % -
Benchmark* -0,07 % 0,31 % 0,23 % 0,30 % 4,61 % 4,73 % 7,18 % 16,14 % 14,22 % 25,63 %
Delta 0,34 % 0,21 % 0,84 % -0,44 % 4,30 % 6,04 % 6,37 % -0,87 % 3,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,27 % 11,50 % -0,62 % -2,53 % 11,81 % - - -
Categoria 3,29 % 5,22 % 4,06 % -4,61 % 6,59 % 0,86 % 7,17 % -4,90 %
Delta -8,57 % 6,27 % -4,68 % 2,08 % 5,21 % - - -
Benchmark* 3,29 % 5,22 % 4,06 % -4,61 % 6,59 % 0,86 % 7,17 % -4,90 %
Delta -8,57 % 6,27 % -4,68 % 2,08 % 5,21 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,81 % 4,88 % 3,05 %
Categoria 8,28 % 5,05 % 2,64 %
Delta 4,54 % -0,17 % 0,40 %
Benchmark* 8,28 % 5,05 % 2,64 %
Delta 4,54 % -0,17 % 0,40 %
Rischio
Volatilità 7,12 % 8,80 % 8,17 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,64 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 3,64 % 3,35 %
Max drawdown -4,43 % -16,27 % -16,27 %
Tempo di recupero 91 j 507 j 507 j
DSR 4,38 % 6,86 % 6,19 %
Sortino 2,47 0,29 0,16
VAR 95 -1,34 % -1,50 % -1,38 %
VAR 99 -2,98 % -4,66 % -3,02 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,23 0,12
TEV 6,22 % 7,22 % 6,84 %
Information ratio (IR) 0,68 -0,05 0,04
Up Capture Ratio 1,46 1,30 1,32
Down Capture Ratio 1,46 1,51 1,36
Indice Omega 1,71 1,11 1,06
Reattività
Beta 0,93 1,44 1,39
R² 23,71 35,95 32,48
Beta bull 0,36 1,00 1,27
Beta bear -0,08 1,75 1,56
Asimmetria
Skewness -0,21 -1,75 -1,26
Kurtosis 1,61 9,11 7,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia