Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -1,18 % 0,34 % 1,22 % 6,71 % 10,69 % 12,61 % 14,74 % 17,11 % -
Categoria -0,13 % -0,41 % 0,21 % 1,00 % 2,85 % 4,82 % 6,03 % 16,44 % 13,98 % 27,57 %
Delta -0,55 % -0,77 % 0,13 % 0,23 % 3,86 % 5,87 % 6,58 % -1,70 % 3,14 % -
Benchmark* -0,13 % -0,41 % 0,21 % 1,00 % 2,85 % 4,82 % 6,03 % 16,44 % 13,98 % 27,57 %
Delta -0,55 % -0,77 % 0,13 % 0,23 % 3,86 % 5,87 % 6,58 % -1,70 % 3,14 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,27 % 11,50 % -0,62 % -2,53 % 11,81 % - - -
Categoria 3,33 % 5,27 % 4,05 % -4,60 % 6,57 % 0,85 % 7,09 % -4,93 %
Delta -8,61 % 6,22 % -4,68 % 2,07 % 5,24 % - - -
Benchmark* 3,33 % 5,27 % 4,05 % -4,60 % 6,57 % 0,85 % 7,09 % -4,93 %
Delta -8,61 % 6,22 % -4,68 % 2,07 % 5,24 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,77 % 4,79 % 3,26 %
Categoria 6,97 % 5,16 % 2,77 %
Delta 5,80 % -0,37 % 0,49 %
Benchmark* 6,97 % 5,16 % 2,77 %
Delta 5,80 % -0,37 % 0,49 %
Rischio
Volatilità 7,09 % 8,78 % 8,18 %
Volatilità Categoria 3,64 % 3,61 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 3,64 % 3,61 % 3,34 %
Max drawdown -4,43 % -16,27 % -16,27 %
Tempo di recupero 91 j 507 j 507 j
DSR 4,37 % 6,85 % 6,19 %
Sortino 2,45 0,29 0,19
VAR 95 -1,34 % -1,50 % -1,38 %
VAR 99 -2,98 % -4,66 % -3,02 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,22 0,14
TEV 6,24 % 7,24 % 6,88 %
Information ratio (IR) 0,96 -0,05 0,08
Up Capture Ratio 1,29 1,21 1,27
Down Capture Ratio 0,91 1,35 1,27
Indice Omega 1,69 1,12 1,07
Reattività
Beta 0,93 1,44 1,38
R² 22,82 35,39 31,65
Beta bull 0,83 1,18 1,33
Beta bear 0,52 1,93 1,64
Asimmetria
Skewness -0,19 -1,76 -1,27
Kurtosis 1,67 9,22 7,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia