Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 4,76 % -2,66 % -7,67 % -7,81 % 12,15 % 9,33 % 54,73 % 25,16 % -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,56 % 2,36 % -3,12 % -7,29 % -13,63 % -0,99 % -3,06 % 5,79 % -7,74 % -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,21 % 1,09 % -2,58 % -8,65 % -15,40 % -5,68 % -7,32 % -13,80 % -42,65 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,74 % 19,34 % 20,60 % -25,86 % 20,91 % - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 0,09 % 2,81 % 6,46 % -9,60 % -1,93 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,33 % -6,88 % 1,11 % -12,79 % -11,07 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,61 % 17,17 % 5,53 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -3,68 % 2,09 % -0,68 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -8,33 % -3,06 % -5,89 %
Rischio
Volatilità 17,36 % 18,15 % 18,77 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -14,68 % -27,50 % -29,11 %
Tempo di recupero - 251 j 1072 j
DSR 12,38 % 12,87 % 13,40 %
Sortino 0,45 1,12 0,25
VAR 95 -4,84 % -4,01 % -4,07 %
VAR 99 -5,06 % -6,23 % -5,83 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,79 0,18
TEV 11,41 % 9,32 % 9,53 %
Information ratio (IR) -0,73 -0,33 -0,62
Up Capture Ratio 1,18 1,22 1,15
Down Capture Ratio 1,59 1,46 1,37
Indice Omega 1,15 1,32 1,08
Reattività
Beta 1,32 1,25 1,19
R² 60,36 76,73 76,18
Beta bull 1,10 1,31 1,21
Beta bear 1,54 1,06 1,01
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,75 -0,32
Kurtosis -0,22 2,92 1,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR