Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 3,86 % 4,44 % -0,14 % 18,51 % 21,60 % 19,95 % 65,23 % 51,59 % -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,37 % 2,21 % 2,83 % -1,81 % 3,62 % 8,05 % 4,94 % 14,70 % 8,15 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,39 % 1,63 % 1,48 % -4,14 % 0,07 % 3,19 % -1,11 % -6,80 % -31,27 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,74 % 19,34 % 20,60 % -25,86 % 20,91 % - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 0,09 % 2,82 % 6,46 % -9,56 % -1,92 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,33 % -6,88 % 1,11 % -12,79 % -11,07 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,63 % 16,09 % 7,71 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 3,20 % 2,62 % 0,69 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -1,52 % -2,53 % -4,62 %
Rischio
Volatilità 16,39 % 17,96 % 18,68 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -12,35 % -27,50 % -29,11 %
Tempo di recupero - 251 j 1072 j
DSR 11,01 % 12,71 % 13,12 %
Sortino 1,42 1,04 0,43
VAR 95 -4,01 % -4,01 % -4,05 %
VAR 99 -5,06 % -6,23 % -5,83 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,74 0,30
TEV 10,12 % 8,86 % 9,28 %
Information ratio (IR) -0,15 -0,29 -0,50
Up Capture Ratio 1,20 1,18 1,16
Down Capture Ratio 1,42 1,38 1,33
Indice Omega 1,40 1,33 1,14
Reattività
Beta 1,28 1,22 1,19
R² 64,99 78,22 77,27
Beta bull 1,12 1,25 1,22
Beta bear 1,63 1,07 1,02
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,76 -0,33
Kurtosis 0,00 3,11 1,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR