Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 7,81 % 18,13 % -5,70 % -4,49 % -5,64 % 2,27 % 24,09 % - -
Categoria -0,33 % 4,74 % 11,36 % -3,05 % -2,32 % -0,72 % -0,74 % 10,25 % 56,08 % 55,42 %
Delta -0,25 % 3,07 % 6,78 % -2,65 % -2,17 % -4,91 % 3,01 % 13,84 % - -
Benchmark* -0,70 % 5,01 % 11,72 % -7,47 % -2,89 % -3,72 % 8,84 % 37,54 % 98,82 % 124,03 %
Delta 0,13 % 2,80 % 6,41 % 1,77 % -1,60 % -1,92 % -6,58 % -13,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,34 % 20,60 % -25,86 % 20,91 % - - - -
Categoria 7,19 % 7,53 % -18,62 % 19,44 % 22,35 % 28,04 % -13,74 % 10,68 %
Delta 12,15 % 13,07 % -7,24 % 1,47 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,88 % 1,11 % -12,79 % -11,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,77 % 3,10 % -
Categoria -3,66 % -0,40 % 7,36 %
Delta -1,11 % 3,50 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -10,46 % -5,18 % -
Rischio
Volatilità 21,53 % 19,68 % -
Volatilità Categoria 13,59 % 14,33 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -27,50 % -27,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,05 % 14,33 % -
Sortino -0,47 0,03 -
VAR 95 -4,78 % -4,31 % -
VAR 99 -11,71 % -6,23 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,02 -
TEV 8,41 % 8,85 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,11 1,19 -
Down Capture Ratio 1,32 1,34 -
Indice Omega 0,91 1,05 -
Reattività
Beta 1,17 1,19 -
86,52 81,79 -
Beta bull 1,34 1,22 -
Beta bear 1,03 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,46 -
Kurtosis 3,68 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR