Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 2,14 % 3,01 % 17,22 % -3,49 % -3,35 % 2,72 % 36,65 % - -
Categoria 0,83 % 1,72 % 1,20 % 8,82 % -0,19 % 0,50 % 1,50 % 16,66 % 41,09 % 60,31 %
Delta -0,05 % 0,43 % 1,81 % 8,41 % -3,31 % -3,85 % 1,21 % 20,00 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,25 % 1,36 % 8,82 % -3,09 % -2,58 % 5,61 % 47,08 % 87,50 % 132,82 %
Delta 0,33 % 0,89 % 1,65 % 8,40 % -0,41 % -0,77 % -2,89 % -10,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,34 % 20,60 % -25,86 % 20,91 % - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 12,14 % 12,99 % -7,26 % 1,47 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,88 % 1,11 % -12,79 % -11,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,09 % 10,17 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 2,53 % 5,08 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,24 % -3,52 % -
Rischio
Volatilità 23,09 % 19,34 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -27,50 % -27,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,15 % 13,49 % -
Sortino 0,01 0,55 -
VAR 95 -4,78 % -4,05 % -
VAR 99 -11,71 % -6,23 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,38 -
TEV 8,79 % 8,71 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,40 -
Up Capture Ratio 1,21 1,23 -
Down Capture Ratio 1,28 1,38 -
Indice Omega 1,05 1,19 -
Reattività
Beta 1,19 1,22 -
87,83 82,48 -
Beta bull 1,40 1,32 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,43 -
Kurtosis 2,63 1,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR