Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,38 % 0,95 % -1,07 % -0,29 % 0,49 % 4,85 % 7,92 % - -
Categoria 0,10 % 0,16 % 1,26 % -0,66 % -0,94 % 0,23 % 4,27 % 8,09 % 10,04 % 10,06 %
Delta -0,10 % 0,22 % -0,31 % -0,41 % 0,64 % 0,26 % 0,58 % -0,17 % - -
Benchmark* 0,31 % 0,01 % 0,97 % -4,98 % -4,93 % -3,88 % 3,51 % 6,78 % 9,02 % 25,66 %
Delta -0,31 % 0,36 % -0,02 % 3,91 % 4,64 % 4,37 % 1,34 % 1,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,30 % 4,80 % -9,52 % 0,40 % - - - -
Categoria 5,85 % 6,58 % -10,91 % 4,29 % 1,44 % 8,18 % -4,58 % 1,70 %
Delta 0,46 % -1,78 % 1,39 % -3,89 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -3,37 % -1,48 % 1,92 % -8,50 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,85 % 2,43 % -
Categoria 4,44 % 2,49 % 2,06 %
Delta 0,41 % -0,06 % -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta 0,76 % 0,46 % -
Rischio
Volatilità 3,89 % 4,19 % -
Volatilità Categoria 4,59 % 4,61 % 4,17 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -4,08 % -5,83 % -
Tempo di recupero - 559 j -
DSR 3,08 % 3,21 % -
Sortino 0,56 -0,10 -
VAR 95 -1,17 % -0,91 % -
VAR 99 -1,59 % -1,65 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 -0,07 -
TEV 5,98 % 4,86 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,09 -
Up Capture Ratio 0,44 0,51 -
Down Capture Ratio 0,30 0,44 -
Indice Omega 1,18 0,99 -
Reattività
Beta 0,35 0,44 -
52,99 53,40 -
Beta bull 0,18 0,28 -
Beta bear 0,38 0,47 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,84 -
Kurtosis 1,49 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market