Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 0,68 % 2,24 % -1,53 % 0,42 % 0,22 % 4,13 % 7,39 % - -
Categoria 0,17 % 0,90 % 2,75 % -1,90 % -0,22 % -0,31 % 3,56 % 7,37 % 11,70 % 9,27 %
Delta 0,34 % -0,22 % -0,51 % 0,37 % 0,64 % 0,53 % 0,57 % 0,02 % - -
Benchmark* -0,08 % 1,48 % 3,08 % -5,14 % -2,25 % -3,39 % 4,16 % 5,02 % 9,83 % 24,94 %
Delta 0,60 % -0,80 % -0,85 % 3,60 % 2,67 % 3,61 % -0,03 % 2,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,30 % 4,80 % -9,52 % 0,40 % - - - -
Categoria 5,82 % 6,57 % -10,90 % 4,29 % 1,45 % 8,20 % -4,60 % 1,71 %
Delta 0,48 % -1,77 % 1,38 % -3,89 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -3,37 % -1,48 % 1,92 % -8,50 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,34 % 1,69 % -
Categoria 3,13 % 1,48 % 1,92 %
Delta 1,20 % 0,21 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 0,76 % 0,56 % -
Rischio
Volatilità 3,93 % 4,20 % -
Volatilità Categoria 4,49 % 4,64 % 4,19 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -4,17 % -6,83 % -
Tempo di recupero - 637 j -
DSR 3,14 % 3,26 % -
Sortino 0,34 -0,30 -
VAR 95 -1,17 % -0,91 % -
VAR 99 -1,59 % -1,65 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,23 -
TEV 5,79 % 5,02 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,11 -
Up Capture Ratio 0,48 0,49 -
Down Capture Ratio 0,35 0,44 -
Indice Omega 1,06 0,91 -
Reattività
Beta 0,35 0,42 -
50,45 51,42 -
Beta bull 0,11 0,24 -
Beta bear 0,37 0,47 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,76 -
Kurtosis 1,03 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market