Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | 0,69 % | 2,88 % | 3,91 % | 5,96 % | 5,06 % | 11,39 % | 28,30 % | 20,48 % | 34,70 % |
| Categoria | 0,24 % | 0,57 % | 2,81 % | 3,57 % | 5,54 % | 5,19 % | 10,96 % | 24,73 % | 18,23 % | 34,06 % |
| Delta | 0,44 % | 0,12 % | 0,07 % | 0,34 % | 0,42 % | -0,13 % | 0,43 % | 3,56 % | 2,25 % | 0,63 % |
| Benchmark* | 0,17 % | 0,52 % | 2,76 % | 4,04 % | 5,72 % | 6,23 % | 12,16 % | 29,54 % | 34,24 % | 69,54 % |
| Delta | 0,52 % | 0,17 % | 0,12 % | -0,13 % | 0,24 % | -1,17 % | -0,77 % | -1,24 % | -13,76 % | -34,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,75 % | 9,18 % | 8,89 % | -13,23 % | 9,10 % | 0,71 % | 13,53 % | -6,34 % |
| Categoria | 4,71 % | 8,77 % | 8,08 % | -12,87 % | 9,71 % | 2,59 % | 12,71 % | -6,37 % |
| Delta | 2,04 % | 0,41 % | 0,81 % | -0,36 % | -0,60 % | -1,89 % | 0,81 % | 0,03 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 5,40 % | -5,87 % | -1,74 % | -1,50 % | -7,13 % | -3,50 % | -5,68 % | -6,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,63 % | 8,41 % | 3,78 % |
| Categoria | 10,54 % | 7,76 % | 3,40 % |
| Delta | 0,09 % | 0,65 % | 0,38 % |
| Benchmark* | 11,59 % | 9,20 % | 6,10 % |
| Delta | -0,96 % | -0,79 % | -2,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,62 % | 6,48 % | 7,29 % |
| Volatilità Categoria | 5,41 % | 6,24 % | 6,23 % |
| Volatilità Benchmark | 5,31 % | 7,90 % | 8,14 % |
| Max drawdown | -4,49 % | -7,95 % | -15,74 % |
| Tempo di recupero | 84 j | 210 j | 1036 j |
| DSR | 3,61 % | 4,65 % | 5,54 % |
| Sortino | 2,40 | 1,17 | 0,34 |
| VAR 95 | -1,51 % | -1,28 % | -1,67 % |
| VAR 99 | -2,13 % | -2,69 % | -2,89 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,54 | 0,84 | 0,26 |
| TEV | 5,65 % | 8,43 % | 9,22 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,09 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,55 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,34 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,75 | 1,36 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,27 | 0,26 |
| R² | 21,83 | 10,63 | 8,46 |
| Beta bull | 0,33 | -0,06 | -0,11 |
| Beta bear | 0,22 | 0,20 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | -1,08 | -1,02 |
| Kurtosis | 2,04 | 4,58 | 2,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market