Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,90 % | 0,90 % | 1,79 % | 2,48 % | 6,25 % | 1,79 % | 7,35 % | 25,08 % | 20,65 % | 28,44 % |
| Categoria | 0,06 % | 0,49 % | 1,48 % | 1,28 % | 5,03 % | 1,58 % | 5,33 % | 21,06 % | 17,91 % | 27,27 % |
| Delta | 0,84 % | 0,41 % | 0,31 % | 1,20 % | 1,22 % | 0,20 % | 2,02 % | 4,02 % | 2,74 % | 1,16 % |
| Benchmark* | -0,28 % | 0,24 % | 0,07 % | -0,64 % | 3,61 % | 0,39 % | 1,30 % | 25,29 % | 31,58 % | 64,18 % |
| Delta | 1,18 % | 0,67 % | 1,72 % | 3,12 % | 2,64 % | 1,40 % | 6,05 % | -0,21 % | -10,93 % | -35,75 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,75 % | 9,18 % | 8,89 % | -13,23 % | 9,10 % | 0,71 % | 13,53 % | -6,34 % |
| Categoria | 4,72 % | 8,71 % | 8,08 % | -12,88 % | 9,59 % | 2,65 % | 12,71 % | -6,44 % |
| Delta | 2,02 % | 0,46 % | 0,81 % | -0,35 % | -0,49 % | -1,95 % | 0,82 % | 0,10 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 5,40 % | -5,87 % | -1,74 % | -1,50 % | -7,13 % | -3,50 % | -5,68 % | -6,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,75 % | 8,27 % | 3,74 % |
| Categoria | 4,72 % | 7,16 % | 3,27 % |
| Delta | 2,02 % | 1,11 % | 0,46 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 8,85 % | 5,76 % |
| Delta | 5,40 % | -0,59 % | -2,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,61 % | 6,10 % | 7,08 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,85 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,82 % | 8,20 % |
| Max drawdown | -7,95 % | -7,95 % | -15,74 % |
| Tempo di recupero | 210 j | 210 j | 1036 j |
| DSR | 6,08 % | 4,41 % | 5,41 % |
| Sortino | 0,75 | 1,18 | 0,38 |
| VAR 95 | -1,51 % | -1,05 % | -1,62 % |
| VAR 99 | -4,53 % | -2,69 % | -2,89 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,85 | 0,29 |
| TEV | 9,74 % | 8,45 % | 9,26 % |
| Information ratio (IR) | 0,55 | -0,07 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,46 | 0,37 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,21 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,37 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,29 | 0,22 | 0,23 |
| R² | 13,21 | 8,00 | 7,35 |
| Beta bull | 0,21 | -0,06 | -0,14 |
| Beta bear | 0,20 | 0,23 | 0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,89 | -1,27 | -1,14 |
| Kurtosis | 6,74 | 5,76 | 3,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market