Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 0,42 % -3,42 % -4,64 % -2,76 % -4,42 % 2,07 % 3,14 % - -
Categoria 0,46 % 0,39 % -1,87 % -2,54 % -1,27 % -2,67 % 3,39 % 5,41 % 5,50 % 9,97 %
Delta 0,44 % 0,03 % -1,55 % -2,10 % -1,49 % -1,75 % -1,32 % -2,27 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,34 % -3,22 % -4,57 % -2,66 % -4,96 % 2,27 % 3,68 % -0,09 % 12,58 %
Delta 0,62 % 0,08 % -0,20 % -0,07 % -0,10 % 0,54 % -0,20 % -0,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,44 % 5,20 % -11,06 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,19 % -9,79 % 3,58 % 0,45 % 10,25 % -0,74 % -2,40 %
Delta 0,91 % -0,99 % -1,27 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -0,55 % -0,57 % 0,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,71 % 1,80 % -
Categoria 4,53 % 1,96 % 2,34 %
Delta 0,18 % -0,16 % -
Benchmark* 4,90 % 1,92 % 1,81 %
Delta -0,20 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 7,08 % 6,85 % -
Volatilità Categoria 4,50 % 4,53 % 4,35 %
Volatilità Benchmark 6,43 % 6,38 % 6,34 %
Max drawdown -4,26 % -9,31 % -
Tempo di recupero - 734 j -
DSR 5,05 % 4,83 % -
Sortino 0,26 -0,16 -
VAR 95 -1,17 % -1,32 % -
VAR 99 -3,70 % -2,55 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,11 -
TEV 2,87 % 4,10 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,98 0,86 -
Down Capture Ratio 0,95 0,83 -
Indice Omega 1,09 0,98 -
Reattività
Beta 1,01 0,87 -
83,63 65,64 -
Beta bull 1,34 1,00 -
Beta bear 0,94 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,07 -
Kurtosis 3,69 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index