Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % 1,15 % 0,84 % 1,13 % 0,61 % 0,80 % 0,75 % 15,72 % - -
Categoria 0,05 % 0,12 % 0,25 % 0,77 % 0,32 % -0,27 % 1,66 % 6,25 % 2,68 % 8,38 %
Delta 1,00 % 1,04 % 0,60 % 0,36 % 0,29 % 1,07 % -0,91 % 9,47 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,40 % 0,31 % -0,30 % -2,62 % -4,73 % -2,82 % -5,97 % -9,25 % 2,34 %
Delta 1,13 % 0,75 % 0,54 % 1,43 % 3,23 % 5,52 % 3,57 % 21,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,19 % 11,17 % -14,63 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -1,83 % 6,15 % -5,27 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,27 % 9,19 % -3,24 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,50 % 4,66 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -1,36 % 2,71 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 2,87 % 6,66 % -
Rischio
Volatilità 8,70 % 8,53 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -6,53 % -6,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,64 % 5,74 % -
Sortino -0,33 0,30 -
VAR 95 -1,60 % -1,60 % -
VAR 99 -3,33 % -3,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,20 -
TEV 5,41 % 6,04 % -
Information ratio (IR) 0,53 1,10 -
Up Capture Ratio 1,20 1,21 -
Down Capture Ratio 1,03 0,84 -
Indice Omega 0,93 1,08 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
61,77 50,12 -
Beta bull 0,95 0,91 -
Beta bear 0,67 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,47 0,10 -
Kurtosis 0,19 -0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index