Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,36 % 2,18 % 4,24 % 3,40 % 18,35 % 12,47 % 40,01 % 57,79 % - -
Categoria 1,09 % 1,35 % 2,93 % 2,55 % 19,26 % 13,10 % 34,04 % 32,01 % 97,83 % 222,17 %
Delta 0,27 % 0,83 % 1,32 % 0,85 % -0,91 % -0,63 % 5,96 % 25,78 % - -
Benchmark* 1,20 % 1,59 % 4,22 % 4,23 % 20,96 % 16,60 % 40,08 % 54,62 % 145,61 % 295,73 %
Delta 0,16 % 0,59 % 0,03 % -0,83 % -2,61 % -4,13 % -0,08 % 3,17 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 49,55 % -28,20 % - - - - - -
Categoria 33,21 % -28,32 % 29,09 % 26,32 % 36,05 % 3,70 % 12,64 % 5,80 %
Delta 16,34 % 0,11 % - - - - - -
Benchmark* 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 % 9,55 %
Delta 8,17 % -0,32 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,08 % 13,00 % -
Categoria 31,13 % 6,69 % 13,10 %
Delta 5,95 % 6,30 % -
Benchmark* 35,38 % 11,96 % 17,74 %
Delta 1,70 % 1,04 % -
Rischio
Volatilità 15,88 % 19,83 % -
Volatilità Categoria 13,49 % 18,04 % 19,00 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 20,10 % 21,41 %
Max drawdown -7,24 % -31,14 % -
Tempo di recupero 65 j 718 j -
DSR 9,53 % 13,08 % -
Sortino 3,50 0,89 -
VAR 95 -3,27 % -4,52 % -
VAR 99 -5,17 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 0,59 -
TEV 4,69 % 4,61 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,23 -
Up Capture Ratio 1,03 0,98 -
Down Capture Ratio 1,03 0,96 -
Indice Omega 1,95 1,27 -
Reattività
Beta 1,00 0,96 -
91,27 94,75 -
Beta bull 0,93 0,92 -
Beta bear 0,97 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,02 -
Kurtosis -0,19 -0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR