Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % -0,07 % 5,77 % 1,58 % -6,98 % -7,14 % 7,86 % 62,32 % - -
Categoria -0,48 % 0,56 % 5,68 % 1,84 % -7,81 % -5,85 % 9,38 % 51,12 % 79,43 % 183,86 %
Delta -0,53 % -0,62 % 0,09 % -0,26 % 0,83 % -1,30 % -1,52 % 11,20 % - -
Benchmark* -1,15 % -0,66 % 6,85 % 2,43 % -8,14 % -8,12 % 11,07 % 68,05 % 122,63 % 260,18 %
Delta 0,14 % 0,60 % -1,08 % -0,85 % 1,16 % 0,97 % -3,22 % -5,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,87 % 49,36 % -28,19 % - - - - -
Categoria 32,51 % 34,10 % -28,94 % 28,67 % 27,87 % 35,71 % 4,09 % 13,36 %
Delta 1,35 % 15,26 % 0,75 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,59 % 7,98 % -0,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,60 % 17,38 % -
Categoria 10,72 % 14,54 % 12,54 %
Delta -0,12 % 2,84 % -
Benchmark* 14,25 % 18,77 % 17,60 %
Delta -3,65 % -1,39 % -
Rischio
Volatilità 24,96 % 21,78 % -
Volatilità Categoria 22,25 % 19,26 % 18,75 %
Volatilità Benchmark 26,50 % 21,89 % 21,38 %
Max drawdown -26,29 % -26,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,80 % 14,77 % -
Sortino 0,42 0,99 -
VAR 95 -6,31 % -4,55 % -
VAR 99 -11,11 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,67 -
TEV 4,61 % 4,45 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,93 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,16 1,30 -
Reattività
Beta 0,93 0,97 -
97,16 95,89 -
Beta bull 0,91 0,94 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,31 -
Kurtosis 1,56 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR