Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 1,59 % 4,75 % 18,96 % -2,50 % -2,33 % 6,14 % 68,27 % - -
Categoria 0,27 % 0,75 % 3,56 % 16,48 % -3,25 % -3,05 % 7,11 % 56,83 % 76,80 % 194,87 %
Delta 0,58 % 0,84 % 1,18 % 2,48 % 0,75 % 0,72 % -0,97 % 11,43 % - -
Benchmark* 0,59 % 2,10 % 5,14 % 19,99 % -3,86 % -4,06 % 8,05 % 72,41 % 118,40 % 280,00 %
Delta 0,26 % -0,51 % -0,39 % -1,03 % 1,36 % 1,73 % -1,91 % -4,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,11 % 48,62 % -28,42 % - - - - -
Categoria 32,57 % 34,14 % -28,92 % 28,65 % 27,93 % 35,62 % 4,02 % 13,26 %
Delta 1,55 % 14,48 % 0,50 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,34 % 7,24 % -0,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 21,19 % -
Categoria 6,95 % 18,12 % 12,52 %
Delta -1,36 % 3,07 % -
Benchmark* 7,98 % 22,01 % 17,13 %
Delta -2,40 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 25,64 % 21,70 % -
Volatilità Categoria 22,15 % 18,35 % 18,62 %
Volatilità Benchmark 26,12 % 21,11 % 21,22 %
Max drawdown -25,99 % -25,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,49 % 14,49 % -
Sortino 0,14 1,27 -
VAR 95 -6,69 % -4,40 % -
VAR 99 -11,47 % -7,31 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,85 -
TEV 5,53 % 5,68 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,98 1,02 -
Down Capture Ratio 1,01 1,04 -
Indice Omega 1,08 1,36 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
95,52 93,16 -
Beta bull 0,92 0,96 -
Beta bear 0,92 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,31 -
Kurtosis 1,45 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR