Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,00 % 5,18 % 12,65 % 14,66 % 29,57 % 36,08 % 36,64 % - -
Categoria 1,01 % -0,22 % 6,11 % 13,45 % 16,06 % 31,14 % 37,88 % 21,27 % 111,31 % 228,20 %
Delta -0,77 % 0,22 % -0,92 % -0,80 % -1,40 % -1,58 % -1,80 % 15,37 % - -
Benchmark* 0,45 % -0,40 % 6,34 % 14,91 % 18,91 % 38,58 % 43,19 % 38,00 % 160,81 % 311,95 %
Delta -0,22 % 0,40 % -1,15 % -2,26 % -4,26 % -9,01 % -7,11 % -1,36 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 49,87 % -28,52 % - - - - - -
Categoria 33,35 % -28,42 % 28,98 % 27,10 % 36,06 % 3,96 % 12,77 % 5,56 %
Delta 16,53 % -0,10 % - - - - - -
Benchmark* 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 % 9,55 %
Delta 8,49 % -0,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,10 % 10,69 % -
Categoria 36,04 % 5,78 % 15,03 %
Delta -0,94 % 4,91 % -
Benchmark* 40,98 % 10,56 % 19,78 %
Delta -5,88 % 0,13 % -
Rischio
Volatilità 18,42 % 21,39 % -
Volatilità Categoria 14,21 % 18,48 % 19,12 %
Volatilità Benchmark 17,19 % 20,79 % 21,81 %
Max drawdown -14,50 % -31,01 % -
Tempo di recupero - 715 j -
DSR 11,77 % 14,42 % -
Sortino 2,66 0,60 -
VAR 95 -3,96 % -4,68 % -
VAR 99 -6,17 % -6,17 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 0,40 -
TEV 5,18 % 5,40 % -
Information ratio (IR) -1,14 0,02 -
Up Capture Ratio 0,97 1,01 -
Down Capture Ratio 1,06 1,01 -
Indice Omega 1,90 1,20 -
Reattività
Beta 1,03 1,00 -
92,18 93,62 -
Beta bull 0,98 0,93 -
Beta bear 1,17 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,05 -
Kurtosis 0,66 -0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR