Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,22 % -1,41 % -3,88 % 9,08 % 7,80 % -0,47 % 32,12 % 49,70 % - -
Categoria -0,49 % -0,80 % -2,37 % 7,79 % 10,22 % 0,19 % 30,88 % 36,72 % 99,66 % 223,34 %
Delta -0,73 % -0,61 % -1,51 % 1,29 % -2,42 % -0,66 % 1,24 % 12,98 % - -
Benchmark* -0,92 % -0,91 % -2,98 % 12,24 % 12,46 % -0,22 % 41,75 % 57,75 % 151,34 % 315,70 %
Delta -0,31 % -0,50 % -0,90 % -3,15 % -4,66 % -0,25 % -9,63 % -8,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,22 % 49,87 % -28,52 % - - - - -
Categoria 32,34 % 33,56 % -28,61 % 28,86 % 27,58 % 36,08 % 3,96 % 12,77 %
Delta 0,88 % 16,31 % 0,09 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -11,23 % 8,49 % -0,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,22 % 12,59 % -
Categoria 32,34 % 8,06 % 15,71 %
Delta 0,88 % 4,53 % -
Benchmark* 44,45 % 13,78 % 21,33 %
Delta -11,23 % -1,19 % -
Rischio
Volatilità 19,13 % 21,41 % -
Volatilità Categoria 15,52 % 18,48 % 19,39 %
Volatilità Benchmark 18,37 % 20,69 % 22,07 %
Max drawdown -14,50 % -29,67 % -
Tempo di recupero 118 j 569 j -
DSR 12,12 % 14,27 % -
Sortino 2,44 0,72 -
VAR 95 -3,96 % -4,68 % -
VAR 99 -6,17 % -6,17 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 0,48 -
TEV 5,16 % 5,46 % -
Information ratio (IR) -2,18 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,94 1,01 -
Down Capture Ratio 1,12 1,03 -
Indice Omega 1,70 1,23 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
92,72 93,49 -
Beta bull 0,93 0,93 -
Beta bear 1,06 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,02 -
Kurtosis 0,40 -0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR