Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 1,02 % 4,63 % 22,59 % -4,03 % -2,15 % 6,00 % 68,25 % - -
Categoria 0,61 % 0,57 % 4,01 % 20,07 % -4,01 % -2,45 % 7,35 % 57,81 % 78,72 % 196,71 %
Delta 0,03 % 0,45 % 0,62 % 2,52 % -0,02 % 0,30 % -1,35 % 10,44 % - -
Benchmark* 0,85 % 1,76 % 5,62 % 25,00 % -4,95 % -3,25 % 9,04 % 73,87 % 121,31 % 283,22 %
Delta -0,20 % -0,75 % -0,99 % -2,41 % 0,92 % 1,10 % -3,04 % -5,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,47 % 49,22 % -28,44 % - - - - -
Categoria 32,57 % 34,14 % -28,92 % 28,65 % 27,93 % 35,62 % 4,02 % 13,26 %
Delta 0,90 % 15,08 % 0,49 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,98 % 7,84 % -0,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,86 % 21,11 % -
Categoria 6,95 % 18,12 % 12,52 %
Delta -1,09 % 2,99 % -
Benchmark* 7,98 % 22,01 % 17,13 %
Delta -2,12 % -0,90 % -
Rischio
Volatilità 24,79 % 20,75 % -
Volatilità Categoria 22,15 % 18,35 % 18,62 %
Volatilità Benchmark 26,12 % 21,11 % 21,22 %
Max drawdown -26,49 % -26,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,01 % 13,91 % -
Sortino 0,16 1,32 -
VAR 95 -6,00 % -3,98 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,88 -
TEV 3,49 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,08 1,38 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
98,40 97,56 -
Beta bull 0,90 0,96 -
Beta bear 0,92 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,40 -
Kurtosis 2,11 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR