Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,26 % -3,62 % 4,71 % 11,15 % 20,69 % 19,90 % 90,08 % 100,45 % -
Categoria -0,47 % 0,04 % 0,54 % 3,94 % 10,68 % 15,31 % 15,71 % 65,29 % 60,26 % 167,89 %
Delta 0,57 % -0,30 % -4,16 % 0,77 % 0,47 % 5,38 % 4,20 % 24,79 % 40,19 % -
Benchmark* -0,38 % 0,10 % 0,27 % 4,67 % 11,78 % 17,48 % 17,68 % 76,21 % 79,35 % 211,59 %
Delta 0,48 % -0,36 % -3,89 % 0,05 % -0,63 % 3,21 % 2,22 % 13,87 % 21,10 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,68 % 33,47 % 49,22 % -28,44 % - - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 3,97 % 6,20 % 29,64 % -12,44 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,95 % 0,96 % 27,13 % -13,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,83 % 24,99 % 16,65 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 11,19 % 8,12 % 5,99 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 8,96 % 5,34 % 3,35 %
Rischio
Volatilità 17,76 % 19,46 % 20,56 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -11,24 % -26,49 % -31,36 %
Tempo di recupero 164 j 228 j 722 j
DSR 10,77 % 13,00 % 13,66 %
Sortino 2,39 1,71 1,06
VAR 95 -3,68 % -3,68 % -4,18 %
VAR 99 -4,48 % -7,22 % -6,71 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 1,14 0,71
TEV 8,31 % 7,34 % 7,92 %
Information ratio (IR) 1,08 0,73 0,42
Up Capture Ratio 1,47 1,32 1,29
Down Capture Ratio 1,51 1,37 1,29
Indice Omega 1,59 1,51 1,31
Reattività
Beta 1,43 1,24 1,23
R² 85,97 89,12 88,17
Beta bull 1,29 1,24 1,21
Beta bear 1,40 1,05 1,08
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,57 -0,21
Kurtosis -0,65 2,46 0,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR