Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -0,38 % 6,28 % 1,68 % -7,00 % -6,56 % 8,24 % 63,50 % - -
Categoria -0,48 % 0,56 % 5,68 % 1,84 % -7,81 % -5,85 % 9,38 % 51,12 % 79,43 % 183,86 %
Delta -0,66 % -0,93 % 0,59 % -0,16 % 0,82 % -0,71 % -1,14 % 12,38 % - -
Benchmark* -1,15 % -0,66 % 6,85 % 2,43 % -8,14 % -8,12 % 11,07 % 68,05 % 122,63 % 260,18 %
Delta 0,01 % 0,28 % -0,57 % -0,75 % 1,15 % 1,56 % -2,84 % -4,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,47 % 49,22 % -28,44 % - - - - -
Categoria 32,51 % 34,10 % -28,94 % 28,67 % 27,87 % 35,71 % 4,09 % 13,36 %
Delta 0,96 % 15,12 % 0,50 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,98 % 7,84 % -0,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,69 % 17,43 % -
Categoria 10,72 % 14,54 % 12,54 %
Delta -0,03 % 2,89 % -
Benchmark* 14,25 % 18,77 % 17,60 %
Delta -3,56 % -1,34 % -
Rischio
Volatilità 25,24 % 21,48 % -
Volatilità Categoria 22,25 % 19,26 % 18,75 %
Volatilità Benchmark 26,50 % 21,89 % 21,38 %
Max drawdown -26,49 % -26,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,95 % 14,43 % -
Sortino 0,42 1,02 -
VAR 95 -6,00 % -4,37 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,68 -
TEV 3,49 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -1,02 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,17 1,31 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
98,42 97,72 -
Beta bull 0,92 0,96 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,31 -
Kurtosis 1,92 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR